PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLCC с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCC с SAMT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FLCC (Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF) and SAMT (Strategas Macro Thematic Opportunities ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FLCC returned 20.55% vs 23.84% for SAMT. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FLCC charges 0.29%/yr vs 0.66%/yr for SAMT.

Доходность

Сравнение доходности FLCC и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLCC показывает доходность 13.85%, а SAMT немного ниже – 13.54%.

FLCC

1 день
-0.13%
1 месяц
3.84%
6 месяцев
15.01%
С начала года
13.85%
1 год
20.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.53%

SAMT

1 день
-0.26%
1 месяц
-4.66%
6 месяцев
11.01%
С начала года
13.54%
1 год
23.84%
3 года*
25.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FLCC

Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF
$1.31M$888.61K$799.82K

SAMT

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
$4.65M$5.25M$7.52M

Сравнение доходности по годам FLCC и SAMT

2026 (YTD)20252024
FLCC
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF		13.85%16.61%9.68%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		13.54%33.10%13.48%

Correlation

The correlation between FLCC and SAMT is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г.

0.72

The correlation between FLCC and SAMT has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLCC и SAMT

Секторы
FLCC
SAMT

Технологии

38.2%
20.4%

Потребительский циклический сектор

12.0%
8.4%

Финансовые услуги

11.1%
4.8%

Здравоохранение

10.2%
10.4%

Промышленность

10.1%
21.8%

Коммуникационные услуги

8.6%
6.0%

Потребительский защитный сектор

3.3%
15.4%

Энергетика

2.2%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
4.2%

Коммунальные услуги

1.4%
4.2%

Недвижимость

1.2%
2.4%

Технологии

FLCC
38.2%
SAMT
20.4%

Потребительский циклический сектор

FLCC
12.0%
SAMT
8.4%

Финансовые услуги

FLCC
11.1%
SAMT
4.8%

Здравоохранение

FLCC
10.2%
SAMT
10.4%

Промышленность

FLCC
10.1%
SAMT
21.8%

Коммуникационные услуги

FLCC
8.6%
SAMT
6.0%

Потребительский защитный сектор

FLCC
3.3%
SAMT
15.4%

Энергетика

FLCC
2.2%
SAMT
2.0%

Сырьевые материалы

FLCC
1.8%
SAMT
4.2%

Коммунальные услуги

FLCC
1.4%
SAMT
4.2%

Недвижимость

FLCC
1.2%
SAMT
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с FLCC:
FLCC с FSCCFLCC с MKTNFLCC с FLCVFLCC с DMAYFLCC с UJUNFLCC с NRSHFLCC с FLCG
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SPMOSAMT с VOOSAMT с ROKTSAMT с QQQSAMT с SCHGSAMT с BDGS

Доходность на риск

FLCC vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FLCC
Ранг доходности на риск FLCC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FLCC c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLCCSAMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.36

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
1.90

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

2.44

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.58

6.14

+2.44

FLCC vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCC на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAMT равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCC и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLCC и SAMT

Максимальная просадка FLCC за все время составила -19.18%, что меньше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCC и SAMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCCSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.18%

-20.57%

+1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.31%

-9.79%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-8.40%

+8.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-7.63%

+5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

3.89%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCC и SAMT

Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что FLCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCCSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

2.94%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

13.95%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

17.65%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

17.09%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

17.09%

0.00%

Сравнение комиссий FLCC и SAMT

FLCC берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCC и SAMT

Дивидендная доходность FLCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности SAMT в 0.62%

ПозицияTTM2025202420232022
FLCC
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF		0.44%0.50%0.20%0.00%0.00%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.62%0.70%1.40%1.49%0.73%

Часто задаваемые вопросы

FLCC and SAMT have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCC has higher volatility (3.69%) compared to SAMT (2.94%). In terms of maximum drawdown, FLCC dropped -19.18% vs SAMT's -20.57%.

On 1-year performance, SAMT leads with 23.84% vs 20.55% for FLCC. On fees, FLCC is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SAMT has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SAMT has performed better with a 23.84% return vs 20.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCC is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.66% for SAMT.

SAMT has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.44% for FLCC.

They also come from different issuers: Federated and Strategas. Their fees differ too: 0.29% for FLCC and 0.66% for SAMT.

FLCC currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCC и SAMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор