Сравнение FSBDX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Blue Chip Growth Fund (FSBDX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
FSBDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FSBDX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSBDX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSBDX Fidelity Series Blue Chip Growth Fund | -6.92% | 20.31% | 39.76% | 57.42% | -37.20% | 22.53% | 62.77% | 33.24% | 4.53% | -0.72% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -9.81% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, FSBDX показывает доходность -6.92%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.
FSBDX
- 1 день
- 4.49%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -3.87%
- 1 год
- 27.69%
- 3 года*
- 27.12%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 19.89%
SWLGX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSBDX и SWLGX
FSBDX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWLGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FSBDX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
FSBDX
SWLGX
Сравнение FSBDX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Blue Chip Growth Fund (FSBDX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSBDX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.83 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.35 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.17 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 4.02 | +4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSBDX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.83 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.58 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.70 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между FSBDX и SWLGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSBDX и SWLGX
Дивидендная доходность FSBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности SWLGX в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSBDX Fidelity Series Blue Chip Growth Fund | 4.01% | 3.73% | 8.92% | 0.54% | 3.93% | 24.67% | 40.16% | 11.36% | 15.87% | 10.80% | 1.41% | 13.10% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSBDX и SWLGX
Максимальная просадка FSBDX за все время составила -42.25%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSBDX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSBDX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.25% | -32.69% | -9.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.65% | -16.16% | +2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.25% | -32.69% | -9.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.47% | -13.03% | +4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -7.13% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 4.69% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSBDX и SWLGX
Fidelity Series Blue Chip Growth Fund (FSBDX) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что FSBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSBDX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 6.73% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.03% | 12.40% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.87% | 22.57% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.82% | 21.52% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.45% | 22.81% | +0.64% |