Сравнение FSBDX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Blue Chip Growth Fund (FSBDX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
FSBDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности FSBDX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSBDX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSBDX Fidelity Series Blue Chip Growth Fund | -6.92% | 20.31% | 39.76% | 57.42% | -37.20% | 22.53% | 62.77% | 33.24% | 4.53% | 35.27% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, FSBDX показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSBDX имеют среднегодовую доходность 19.89%, а акции QQQ немного отстают с 18.99%.
FSBDX
- 1 день
- 4.49%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -3.87%
- 1 год
- 27.69%
- 3 года*
- 27.12%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 19.89%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSBDX и QQQ
FSBDX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FSBDX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
FSBDX
QQQ
Сравнение FSBDX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Blue Chip Growth Fund (FSBDX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSBDX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.07 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.66 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.00 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 7.32 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSBDX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.07 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.59 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.86 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.38 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между FSBDX и QQQ составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSBDX и QQQ
Дивидендная доходность FSBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSBDX Fidelity Series Blue Chip Growth Fund | 4.01% | 3.73% | 8.92% | 0.54% | 3.93% | 24.67% | 40.16% | 11.36% | 15.87% | 10.80% | 1.41% | 13.10% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок FSBDX и QQQ
Максимальная просадка FSBDX за все время составила -42.25%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSBDX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSBDX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.25% | -82.97% | +40.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.65% | -12.62% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.25% | -35.12% | -7.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.25% | -35.12% | -7.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.47% | -7.86% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -32.99% | +25.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.44% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSBDX и QQQ
Fidelity Series Blue Chip Growth Fund (FSBDX) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что FSBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSBDX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 6.61% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.03% | 12.82% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.87% | 22.70% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.82% | 22.38% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.45% | 22.25% | +1.20% |