Сравнение FSBDX с VONG
FSBDX (Fidelity Series Blue Chip Growth Fund) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FSBDX returned 22.78%/yr vs 18.61%/yr for VONG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FSBDX charges 0.00%/yr vs 0.06%/yr for VONG.
Доходность
Сравнение доходности FSBDX и VONG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSBDX показывает доходность 19.45%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции FSBDX превзошли акции VONG по среднегодовой доходности: 22.78% против 18.61% соответственно.
FSBDX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 9.67%
- С начала года
- 19.45%
- 6 месяцев
- 20.73%
- 1 год
- 46.29%
- 3 года*
- 33.31%
- 5 лет*
- 17.95%
- 10 лет*
- 22.78%
VONG
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 6.52%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 24.92%
- 5 лет*
- 15.38%
- 10 лет*
- 18.61%
Сравнение доходности по годам FSBDX и VONG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSBDX Fidelity Series Blue Chip Growth Fund | 19.45% | 20.31% | 39.76% | 57.42% | -37.20% | 22.53% | 62.77% | 33.24% | 4.53% | 35.27% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 7.17% | 18.45% | 33.20% | 42.67% | -29.18% | 27.60% | 38.30% | 36.06% | -1.53% | 30.05% |
Correlation
The correlation between FSBDX and VONG is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2013 г. | 0.96 |
The correlation between FSBDX and VONG has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSBDX vs. VONG — Ранг доходности на риск
FSBDX
VONG
Сравнение FSBDX c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Blue Chip Growth Fund (FSBDX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSBDX | VONG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.29 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 1.59 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.19 | 5.34 | +10.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSBDX | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 1.68 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.72 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.89 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок FSBDX и VONG
Максимальная просадка FSBDX за все время составила -42.25%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSBDX и VONG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSBDX | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.25% | -32.72% | -9.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -16.23% | +3.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.09% | -23.27% | -3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.25% | -32.72% | -9.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.25% | -32.72% | -9.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.66% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -4.88% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 4.83% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSBDX и VONG
Fidelity Series Blue Chip Growth Fund (FSBDX) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что FSBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSBDX | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 3.60% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 11.61% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.43% | 15.37% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.78% | 21.33% | +3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.51% | 20.87% | +2.64% |
Сравнение комиссий FSBDX и VONG
FSBDX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VONG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSBDX и VONG
Дивидендная доходность FSBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности VONG в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSBDX Fidelity Series Blue Chip Growth Fund | 3.13% | 3.73% | 8.92% | 0.54% | 3.93% | 24.67% | 40.16% | 11.36% | 15.87% | 10.80% | 1.41% | 13.10% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.43% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FSBDX and VONG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSBDX has higher volatility (4.22%) compared to VONG (3.60%). In terms of maximum drawdown, FSBDX dropped -42.25% vs VONG's -32.72%.
FSBDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSBDX и VONG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор