Сравнение FSBDX с ADX
FSBDX (Fidelity Series Blue Chip Growth Fund) and ADX (Adams Diversified Equity Fund, Inc.) are both mutual funds - FSBDX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while ADX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Adams Funds. Over the past 10 years, FSBDX returned 22.97%/yr vs 18.40%/yr for ADX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FSBDX charges 0.00%/yr vs 0.59%/yr for ADX.
Доходность
Сравнение доходности FSBDX и ADX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSBDX показывает доходность 14.84%, что значительно выше, чем у ADX с доходностью 10.74%. За последние 10 лет акции FSBDX превзошли акции ADX по среднегодовой доходности: 22.97% против 18.40% соответственно.
FSBDX
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 14.84%
- 6 месяцев
- 13.41%
- 1 год
- 36.51%
- 3 года*
- 30.50%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- 22.97%
ADX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 10.74%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 26.85%
- 3 года*
- 27.51%
- 5 лет*
- 16.38%
- 10 лет*
- 18.40%
Сравнение доходности по годам FSBDX и ADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSBDX Fidelity Series Blue Chip Growth Fund | 14.84% | 20.31% | 39.76% | 57.42% | -37.20% | 22.53% | 62.77% | 33.24% | 4.53% | 35.27% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 10.74% | 26.03% | 28.31% | 31.49% | -19.82% | 29.69% | 17.28% | 36.75% | -3.58% | 29.61% |
Correlation
The correlation between FSBDX and ADX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2013 г. | 0.82 |
The correlation between FSBDX and ADX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSBDX vs. ADX — Ранг доходности на риск
FSBDX
ADX
Сравнение FSBDX c ADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Blue Chip Growth Fund (FSBDX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSBDX | ADX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 2.65 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.86 | 13.37 | -0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSBDX и ADX
Максимальная просадка FSBDX за все время составила -42.25%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSBDX и ADX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSBDX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.25% | -71.60% | +29.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -10.16% | -2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.09% | -18.29% | -8.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.25% | -25.07% | -17.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.25% | -37.17% | -5.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -3.12% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -22.11% | +14.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.01% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSBDX и ADX
Fidelity Series Blue Chip Growth Fund (FSBDX) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что FSBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSBDX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.68% | 4.80% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.98% | 11.13% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 14.40% | +4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.03% | 17.40% | +7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.60% | 18.05% | +5.55% |
Сравнение комиссий FSBDX и ADX
FSBDX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ADX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSBDX и ADX
Дивидендная доходность FSBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности ADX в 7.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 7.53% | 7.93% | 12.38% | 7.34% | 7.36% | 15.35% | 6.54% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 7.79% | 7.17% |
FSBDX Fidelity Series Blue Chip Growth Fund | 3.25% | 3.73% | 8.92% | 0.54% | 3.93% | 24.67% | 40.16% | 11.36% | 15.87% | 10.80% | 1.41% | 13.10% |
Часто задаваемые вопросы
FSBDX and ADX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSBDX has higher volatility (8.68%) compared to ADX (4.80%). In terms of maximum drawdown, FSBDX dropped -42.25% vs ADX's -71.60%.
FSBDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSBDX и ADX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор