Сравнение BWFG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bankwell Financial Group, Inc. (BWFG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BWFG и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BWFG и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWFG Bankwell Financial Group, Inc. | 8.03% | 50.33% | 7.06% | 5.76% | -8.20% | 71.96% | -29.99% | 2.33% | -15.09% | 6.55% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, BWFG показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции BWFG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.10% против 14.06% соответственно.
BWFG
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 14.29%
- 1 год
- 68.12%
- 3 года*
- 29.33%
- 5 лет*
- 15.88%
- 10 лет*
- 12.10%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWFG vs. SPY — Ранг доходности на риск
BWFG
SPY
Сравнение BWFG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bankwell Financial Group, Inc. (BWFG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWFG | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.37 | 0.96 | +1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 1.49 | +1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.23 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.37 | 1.53 | +3.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.82 | 7.27 | +6.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWFG | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 0.96 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.70 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.79 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.56 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между BWFG и SPY составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWFG и SPY
Дивидендная доходность BWFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWFG Bankwell Financial Group, Inc. | 1.62% | 1.75% | 3.21% | 2.65% | 2.72% | 1.95% | 2.86% | 1.80% | 1.67% | 0.82% | 0.68% | 0.25% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BWFG и SPY
Максимальная просадка BWFG за все время составила -64.64%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWFG и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BWFG | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.64% | -55.19% | -9.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -12.05% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.80% | -24.50% | -14.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.64% | -33.72% | -30.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -5.53% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.11% | -9.09% | -11.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.82% | 2.54% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWFG и SPY
Bankwell Financial Group, Inc. (BWFG) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что BWFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BWFG | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 5.35% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.24% | 9.50% | +8.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.92% | 19.06% | +9.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.18% | 17.06% | +11.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.71% | 17.92% | +12.79% |