Сравнение BWFG с FRBA
BWFG (Bankwell Financial Group, Inc.) and FRBA (First Bank) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BWFG returned 12.92%/yr vs 11.24%/yr for FRBA. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BWFG и FRBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWFG показывает доходность 34.64%, что значительно выше, чем у FRBA с доходностью 12.06%. За последние 10 лет акции BWFG превзошли акции FRBA по среднегодовой доходности: 12.92% против 11.24% соответственно.
BWFG
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- 10.69%
- 6 месяцев
- 28.34%
- С начала года
- 34.64%
- 1 год
- 64.79%
- 3 года*
- 38.40%
- 5 лет*
- 20.10%
- 10 лет*
- 12.92%
FRBA
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- 8.77%
- 6 месяцев
- 8.18%
- С начала года
- 12.06%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 11.24%
Сравнение доходности по годам BWFG и FRBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWFG Bankwell Financial Group, Inc. | 34.64% | 50.33% | 7.06% | 5.76% | -8.20% | 71.96% | -29.99% | 2.33% | -15.09% | 6.55% |
FRBA First Bank | 12.06% | 18.84% | -2.59% | 9.07% | -3.61% | 56.47% | -13.84% | -7.82% | -11.70% | 20.15% |
Correlation
The correlation between BWFG and FRBA is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2010 г. | 0.31 |
Over the past year, BWFG and FRBA have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BWFG:
$488.04M
FRBA:
$458.45M
BWFG:
$5.05
FRBA:
$1.67
BWFG:
12.11
FRBA:
10.92
BWFG:
0.21
FRBA:
1.25
BWFG:
2.30
FRBA:
1.84
BWFG:
1.53
FRBA:
1.02
BWFG:
$208.27M
FRBA:
$248.24M
BWFG:
$84.18M
FRBA:
$135.57M
BWFG:
$42.64M
FRBA:
$57.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWFG vs. FRBA — Ранг доходности на риск
BWFG
FRBA
Сравнение BWFG c FRBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bankwell Financial Group, Inc. (BWFG) и First Bank (FRBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWFG | FRBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.16 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.25 | 1.07 | +4.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.54 | 2.43 | +11.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWFG и FRBA
Максимальная просадка BWFG за все время составила -64.64%, что меньше максимальной просадки FRBA в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWFG и FRBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWFG | FRBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.64% | -79.09% | +14.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -18.84% | +6.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.73% | -22.04% | -2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.80% | -47.95% | +9.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.64% | -58.58% | -6.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.79% | -33.88% | +14.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 8.32% | -3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWFG и FRBA
Bankwell Financial Group, Inc. (BWFG) и First Bank (FRBA) имеют волатильность 8.04% и 7.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWFG | FRBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 7.73% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.69% | 18.42% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.15% | 24.88% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.46% | 28.68% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.89% | 36.30% | -5.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWFG и FRBA
Дивидендная доходность BWFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности FRBA в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWFG Bankwell Financial Group, Inc. | 1.31% | 1.75% | 3.21% | 2.65% | 2.72% | 1.95% | 2.86% | 1.80% | 1.67% | 0.82% | 0.68% | 0.25% |
FRBA First Bank | 1.64% | 1.46% | 1.71% | 1.63% | 1.74% | 1.03% | 1.28% | 1.09% | 0.99% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BWFG и FRBA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bankwell Financial Group, Inc. и First Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BWFG и FRBA
BWFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bankwell Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 50.54M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FRBA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Bank сообщила о валовой прибыли в 30.84M при выручке в 58.24M, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
BWFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bankwell Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 50.54M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FRBA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Bank сообщила об операционной прибыли в 9.90M при выручке в 58.24M, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
BWFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bankwell Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.28M при выручке в 50.54M, что соответствует чистой рентабельности 22.3%.
FRBA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Bank сообщила о чистой прибыли в 7.65M при выручке в 58.24M, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
BWFG and FRBA have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWFG has higher volatility (8.04%) compared to FRBA (7.73%). In terms of maximum drawdown, BWFG dropped -64.64% vs FRBA's -79.09%.
BWFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWFG и FRBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор