PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSATX с CSTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSATX с CSTAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M (FSATX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).

FSATX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FSATX и CSTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M (FSATX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSATX и CSTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSATX
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M		-2.67%15.89%8.90%14.20%-16.71%11.24%15.43%19.93%-7.11%15.06%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		-0.65%9.00%5.57%6.57%-9.87%6.52%7.66%13.35%-2.23%11.77%

Доходность по периодам

С начала года, FSATX показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции FSATX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 7.24% против 4.97% соответственно.

FSATX

1 день
-0.18%
1 месяц
-6.75%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-0.21%
1 год
13.32%
3 года*
9.96%
5 лет*
4.97%
10 лет*
7.24%

CSTAX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.73%
1 год
5.79%
3 года*
5.94%
5 лет*
2.92%
10 лет*
4.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M

American Funds College 2027 Fund

Часто сравнивают с FSATX:
FSATX с FDVVFSATX с BERIXFSATX с ECATFSATX с IOEZXFSATX с LIVIXFSATX с NASDXFSATX с PALDX
Часто сравнивают с CSTAX:
CSTAX с CMCSACSTAX с FHLKXCSTAX с FKINXCSTAX с GWPAXCSTAX с MAPOXCSTAX с VTTVXCSTAX с FPURX

Сравнение комиссий FSATX и CSTAX

FSATX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.

FSATX
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M
CSTAX
American Funds College 2027 Fund

Доходность на риск

FSATX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSATX
Ранг доходности на риск FSATX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSATX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSATX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSATX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSATX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSATX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CSTAX
Ранг доходности на риск CSTAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSATX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M (FSATX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSATXCSTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.73

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.47

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.23

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

9.16

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSATX vs. CSTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSATX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа CSTAX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSATX и CSTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSATXCSTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.73

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.57

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.86

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.86

-0.41

Корреляция

Корреляция между FSATX и CSTAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSATX и CSTAX

Дивидендная доходность FSATX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности CSTAX в 5.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSATX
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M		5.49%5.34%2.74%1.42%3.88%2.01%1.37%3.59%3.94%1.79%0.20%3.56%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		5.30%5.26%3.78%3.17%3.40%7.52%5.72%4.00%4.78%3.90%4.34%4.49%

Просадки

Сравнение просадок FSATX и CSTAX

Максимальная просадка FSATX за все время составила -41.95%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSATX и CSTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSATXCSTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.95%

-14.52%

-27.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-2.72%

-5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-14.52%

-8.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.42%

-14.52%

-9.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-2.48%

-4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-2.37%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

0.66%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FSATX и CSTAX

Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M (FSATX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что FSATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSATXCSTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

1.32%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

2.05%

+4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

3.47%

+7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.68%

5.16%

+5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.87%

5.82%

+5.05%