PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSANX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSANX с WFSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).

FSANX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FSANX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSANX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSANX
Fidelity Asset Manager 60% Fund		-0.59%16.61%9.48%14.81%-16.25%11.85%16.15%20.64%-6.60%15.04%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-4.63%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, FSANX показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции FSANX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 7.95% против 13.92% соответственно.

FSANX

1 день
2.04%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
1.74%
1 год
15.71%
3 года*
11.32%
5 лет*
5.77%
10 лет*
7.95%

WFSPX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.47%
1 год
16.96%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 60% Fund

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с FSANX:
FSANX с FBALXFSANX с AORFSANX с FXAIXFSANX с VEAFSANX с VWOFSANX с VOOFSANX с VBIAX
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Сравнение комиссий FSANX и WFSPX

FSANX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

FSANX
Fidelity Asset Manager 60% Fund
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

FSANX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSANX
Ранг доходности на риск FSANX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSANX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSANX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSANX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSANX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSANX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSANX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSANXWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.96

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.47

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

1.49

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.73

7.15

+1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSANX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSANX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа WFSPX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSANX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSANXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.96

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.70

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.78

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.13

+0.38

Корреляция

Корреляция между FSANX и WFSPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSANX и WFSPX

Дивидендная доходность FSANX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности WFSPX в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSANX
Fidelity Asset Manager 60% Fund		5.88%5.84%3.28%1.93%4.44%2.52%1.89%4.14%4.43%1.78%0.20%4.12%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.54%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Просадки

Сравнение просадок FSANX и WFSPX

Максимальная просадка FSANX за все время составила -41.49%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSANX и WFSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSANXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.49%

-58.21%

+16.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.96%

-12.11%

+4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-24.51%

+2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.42%

-33.74%

+9.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-6.51%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-12.84%

+7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.53%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FSANX и WFSPX

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) составляет 4.75%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что FSANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSANXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

5.17%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

9.44%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

18.21%

-6.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.73%

16.88%

-6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.91%

18.00%

-7.09%