Сравнение FSANX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
FSANX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности FSANX и FBALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSANX и FBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSANX Fidelity Asset Manager 60% Fund | -0.59% | 16.61% | 9.48% | 14.81% | -16.25% | 11.85% | 16.15% | 20.64% | -6.60% | 15.04% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | -1.74% | 15.11% | 16.09% | 20.31% | -18.29% | 18.27% | 22.45% | 24.40% | -3.98% | 16.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FSANX показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции FSANX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 7.95% против 10.73% соответственно.
FSANX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 15.71%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 7.95%
FBALX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSANX и FBALX
FSANX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Доходность на риск
FSANX vs. FBALX — Ранг доходности на риск
FSANX
FBALX
Сравнение FSANX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSANX | FBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.37 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.99 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.05 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 9.47 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSANX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.37 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.63 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.84 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.79 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между FSANX и FBALX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSANX и FBALX
Дивидендная доходность FSANX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности FBALX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSANX Fidelity Asset Manager 60% Fund | 5.88% | 5.84% | 3.28% | 1.93% | 4.44% | 2.52% | 1.89% | 4.14% | 4.43% | 1.78% | 0.20% | 4.12% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.79% | 5.69% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.70% |
Просадки
Сравнение просадок FSANX и FBALX
Максимальная просадка FSANX за все время составила -41.49%, примерно равная максимальной просадке FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSANX и FBALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSANX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.49% | -43.57% | +2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.96% | -8.14% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.39% | -22.89% | +0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.42% | -26.68% | +2.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -4.56% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -4.39% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.76% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSANX и FBALX
Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что FSANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSANX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 4.19% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.15% | 6.77% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 11.94% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.73% | 12.18% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.91% | 12.75% | -1.84% |