PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSANX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSANX с VWELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

FSANX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности FSANX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSANX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSANX
Fidelity Asset Manager 60% Fund		-0.59%16.61%9.48%14.81%-16.25%11.85%16.15%20.64%-6.60%15.04%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-3.35%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Доходность по периодам

С начала года, FSANX показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции FSANX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 7.95% против 9.32% соответственно.

FSANX

1 день
2.04%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
1.74%
1 год
15.71%
3 года*
11.32%
5 лет*
5.77%
10 лет*
7.95%

VWELX

1 день
2.02%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.14%
3 года*
12.65%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 60% Fund

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с FSANX:
FSANX с FBALXFSANX с AORFSANX с FXAIXFSANX с VEAFSANX с VWOFSANX с VOOFSANX с VBIAX
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Сравнение комиссий FSANX и VWELX

FSANX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.

FSANX
Fidelity Asset Manager 60% Fund
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Доходность на риск

FSANX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSANX
Ранг доходности на риск FSANX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSANX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSANX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSANX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSANX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSANX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSANX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSANXVWELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.23

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.81

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

1.88

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.73

8.47

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSANX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSANX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWELX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSANX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSANXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.23

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.69

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.81

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.82

-0.32

Корреляция

Корреляция между FSANX и VWELX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSANX и VWELX

Дивидендная доходность FSANX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности VWELX в 11.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSANX
Fidelity Asset Manager 60% Fund		5.88%5.84%3.28%1.93%4.44%2.52%1.89%4.14%4.43%1.78%0.20%4.12%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.92%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Просадки

Сравнение просадок FSANX и VWELX

Максимальная просадка FSANX за все время составила -41.49%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSANX и VWELX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSANXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.49%

-36.12%

-5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.96%

-8.03%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-20.88%

-1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.42%

-25.33%

+0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-4.90%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-3.93%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.78%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FSANX и VWELX

Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что FSANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSANXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

4.07%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

6.66%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

11.88%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.73%

11.12%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.91%

11.50%

-0.59%