PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSANX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSANX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FSANX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FSANX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSANX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSANX
Fidelity Asset Manager 60% Fund		-0.59%16.61%9.48%14.81%-16.25%11.85%16.15%20.64%-6.60%15.04%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, FSANX показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции FSANX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.95% против 14.06% соответственно.

FSANX

1 день
2.04%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
1.74%
1 год
15.71%
3 года*
11.32%
5 лет*
5.77%
10 лет*
7.95%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 60% Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FSANX:
FSANX с FBALXFSANX с AORFSANX с FXAIXFSANX с VEAFSANX с VWOFSANX с VOOFSANX с VBIAX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий FSANX и SPY

FSANX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

FSANX
Fidelity Asset Manager 60% Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

FSANX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSANX
Ранг доходности на риск FSANX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSANX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSANX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSANX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSANX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSANX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSANX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSANXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.96

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.49

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

1.53

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.73

7.27

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSANX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSANX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSANX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSANXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.96

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.70

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.79

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.56

-0.06

Корреляция

Корреляция между FSANX и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSANX и SPY

Дивидендная доходность FSANX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSANX
Fidelity Asset Manager 60% Fund		5.88%5.84%3.28%1.93%4.44%2.52%1.89%4.14%4.43%1.78%0.20%4.12%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FSANX и SPY

Максимальная просадка FSANX за все время составила -41.49%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSANX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

FSANXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.49%

-55.19%

+13.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.96%

-12.05%

+4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-24.50%

+2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.42%

-33.72%

+9.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-5.53%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-9.09%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.54%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FSANX и SPY

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) составляет 4.75%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что FSANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSANXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

5.35%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

9.50%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

19.06%

-7.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.73%

17.06%

-6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.91%

17.92%

-7.01%