PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSANX с FPACX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSANX с FPACX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) и FPA Crescent Fund (FPACX).

FSANX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. FPACX управляется FPA. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FSANX и FPACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) и FPA Crescent Fund (FPACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSANX и FPACX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSANX
Fidelity Asset Manager 60% Fund		-0.59%16.61%9.48%14.81%-16.25%11.85%16.15%20.64%-6.60%15.04%
FPACX
FPA Crescent Fund		-1.55%17.69%12.42%20.30%-9.20%15.09%12.14%20.03%-7.42%10.38%

Доходность по периодам

С начала года, FSANX показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у FPACX с доходностью -1.55%. За последние 10 лет акции FSANX уступали акциям FPACX по среднегодовой доходности: 7.95% против 9.54% соответственно.

FSANX

1 день
2.04%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
1.74%
1 год
15.71%
3 года*
11.32%
5 лет*
5.77%
10 лет*
7.95%

FPACX

1 день
1.78%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
1.31%
1 год
15.92%
3 года*
14.00%
5 лет*
8.12%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 60% Fund

FPA Crescent Fund

Часто сравнивают с FSANX:
FSANX с FBALXFSANX с AORFSANX с FXAIXFSANX с VEAFSANX с VWOFSANX с VOOFSANX с VBIAX
Часто сравнивают с FPACX:
FPACX с CMNIXFPACX с DODBXFPACX с VOLMXFPACX с VGSTXFPACX с GRSPXFPACX с FPURXFPACX с VTSAX

Сравнение комиссий FSANX и FPACX

FSANX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FPACX в 1.00%.

FPACX
FPA Crescent Fund
FSANX
Fidelity Asset Manager 60% Fund

Доходность на риск

FSANX vs. FPACX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSANX
Ранг доходности на риск FSANX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSANX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSANX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSANX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSANX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSANX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FPACX
Ранг доходности на риск FPACX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPACX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPACX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPACX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPACX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPACX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSANX c FPACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) и FPA Crescent Fund (FPACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSANXFPACXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.44

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.09

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

2.17

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.73

7.75

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSANX vs. FPACX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSANX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPACX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSANX и FPACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSANXFPACXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.44

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.69

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.73

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.87

-0.36

Корреляция

Корреляция между FSANX и FPACX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSANX и FPACX

Дивидендная доходность FSANX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности FPACX в 9.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSANX
Fidelity Asset Manager 60% Fund		5.88%5.84%3.28%1.93%4.44%2.52%1.89%4.14%4.43%1.78%0.20%4.12%
FPACX
FPA Crescent Fund		9.75%9.60%7.95%3.72%0.77%11.62%4.80%4.65%8.87%3.70%4.98%6.34%

Просадки

Сравнение просадок FSANX и FPACX

Максимальная просадка FSANX за все время составила -41.49%, что больше максимальной просадки FPACX в -31.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSANX и FPACX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSANXFPACXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.49%

-31.60%

-9.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.96%

-7.37%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-18.47%

-3.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.42%

-29.46%

+5.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-5.54%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-3.89%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.07%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FSANX и FPACX

Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с FPA Crescent Fund (FPACX) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что FSANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSANXFPACXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

3.83%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

6.61%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

11.20%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.73%

11.88%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.91%

13.18%

-2.27%