PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSANX с FASGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSANX с FASGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).

FSANX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности FSANX и FASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSANX и FASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSANX
Fidelity Asset Manager 60% Fund		-0.59%16.61%9.48%14.81%-16.25%11.85%16.15%20.64%-6.60%15.04%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		-0.70%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-7.65%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, FSANX показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции FSANX уступали акциям FASGX по среднегодовой доходности: 7.95% против 8.96% соответственно.

FSANX

1 день
2.04%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
1.74%
1 год
15.71%
3 года*
11.32%
5 лет*
5.77%
10 лет*
7.95%

FASGX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
1.92%
1 год
17.75%
3 года*
12.59%
5 лет*
6.64%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 60% Fund

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Часто сравнивают с FSANX:
FSANX с FBALXFSANX с AORFSANX с FXAIXFSANX с VEAFSANX с VWOFSANX с VOOFSANX с VBIAX
Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с BAC

Сравнение комиссий FSANX и FASGX

FSANX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.

FSANX
Fidelity Asset Manager 60% Fund
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund

Доходность на риск

FSANX vs. FASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSANX
Ранг доходности на риск FSANX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSANX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSANX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSANX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSANX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSANX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSANX c FASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSANXFASGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.41

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.01

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

2.00

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.73

8.74

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSANX vs. FASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSANX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FASGX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSANX и FASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSANXFASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.41

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.55

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.71

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.60

-0.10

Корреляция

Корреляция между FSANX и FASGX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSANX и FASGX

Дивидендная доходность FSANX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности FASGX в 7.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSANX
Fidelity Asset Manager 60% Fund		5.88%5.84%3.28%1.93%4.44%2.52%1.89%4.14%4.43%1.78%0.20%4.12%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		7.39%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%

Просадки

Сравнение просадок FSANX и FASGX

Максимальная просадка FSANX за все время составила -41.49%, что меньше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSANX и FASGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSANXFASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.49%

-47.35%

+5.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.96%

-9.07%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-23.54%

+1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.42%

-27.20%

+2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-5.77%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-6.74%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.07%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FSANX и FASGX

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) составляет 4.75%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что FSANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSANXFASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

5.30%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

8.12%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

13.00%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.73%

12.18%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.91%

12.58%

-1.67%