PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSAMX с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSAMX с FSELX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Emerging Markets Fund (FSAMX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

FSAMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FSAMX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Emerging Markets Fund (FSAMX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSAMX и FSELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSAMX
Strategic Advisers Emerging Markets Fund		1.25%34.09%8.34%11.94%-22.32%-2.15%20.39%21.87%-17.13%38.40%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		0.00%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%64.50%-12.01%34.51%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FSAMX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 8.37% против 31.42% соответственно.

FSAMX

1 день
-1.22%
1 месяц
-12.42%
С начала года
1.25%
6 месяцев
6.24%
1 год
31.93%
3 года*
15.98%
5 лет*
3.91%
10 лет*
8.37%

FSELX

1 день
-4.27%
1 месяц
-9.75%
С начала года
0.00%
6 месяцев
7.40%
1 год
85.27%
3 года*
43.05%
5 лет*
30.67%
10 лет*
31.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Emerging Markets Fund

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с FSAMX:
FSAMX с FGOMXFSAMX с IEMGFSAMX с EEMFSAMX с VWOFSAMX с QQQFSAMX с VEAFSAMX с AGG
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Сравнение комиссий FSAMX и FSELX

FSAMX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.

FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
FSAMX
Strategic Advisers Emerging Markets Fund

Доходность на риск

FSAMX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSAMX
Ранг доходности на риск FSAMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAMX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAMX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSAMX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Emerging Markets Fund (FSAMX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSAMXFSELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

2.07

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.72

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

4.58

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.86

18.71

-8.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSAMX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSAMX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSELX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSAMX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSAMXFSELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.07

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.80

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.91

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.49

-0.24

Корреляция

Корреляция между FSAMX и FSELX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSAMX и FSELX

Дивидендная доходность FSAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности FSELX в 11.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSAMX
Strategic Advisers Emerging Markets Fund		2.35%2.38%2.53%2.57%2.64%3.04%0.99%2.09%1.67%1.30%1.22%1.35%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		11.11%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Просадки

Сравнение просадок FSAMX и FSELX

Максимальная просадка FSAMX за все время составила -40.87%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAMX и FSELX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSAMXFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.87%

-82.54%

+41.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-17.23%

+4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.64%

-46.37%

+7.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.87%

-46.37%

+5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.04%

-14.38%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-28.82%

+14.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

4.21%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FSAMX и FSELX

Текущая волатильность для Strategic Advisers Emerging Markets Fund (FSAMX) составляет 8.20%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 10.47%. Это указывает на то, что FSAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSAMXFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

10.47%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

24.91%

-12.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.61%

40.89%

-21.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

38.58%

-21.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

34.71%

-16.99%