Сравнение FSAJX с DFSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Tax-Free Bond Fund (FSAJX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).
FSAJX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности FSAJX и DFSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSAJX и DFSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAJX Fidelity SAI Tax-Free Bond Fund | -0.38% | 5.25% | 1.80% | 7.67% | -9.82% | 1.98% | 3.91% | 8.45% | 1.95% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 0.59% |
Доходность по периодам
С начала года, FSAJX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%.
FSAJX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- —
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSAJX и DFSMX
FSAJX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FSAJX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск
FSAJX
DFSMX
Сравнение FSAJX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Tax-Free Bond Fund (FSAJX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSAJX | DFSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 3.68 | -2.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 6.50 | -5.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 3.20 | -1.95 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 4.59 | -3.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 21.82 | -17.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSAJX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 3.68 | -2.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 2.08 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.78 | -1.21 |
Корреляция
Корреляция между FSAJX и DFSMX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSAJX и DFSMX
Дивидендная доходность FSAJX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности DFSMX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAJX Fidelity SAI Tax-Free Bond Fund | 3.28% | 4.25% | 3.08% | 2.75% | 1.72% | 1.50% | 2.03% | 2.79% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок FSAJX и DFSMX
Максимальная просадка FSAJX за все время составила -15.16%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAJX и DFSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSAJX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.16% | -2.66% | -12.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.78% | -0.39% | -4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.16% | -1.67% | -13.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -1.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -0.06% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -0.24% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 0.10% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSAJX и DFSMX
Fidelity SAI Tax-Free Bond Fund (FSAJX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что FSAJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSAJX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 0.11% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.78% | 0.35% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 0.68% | +4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.08% | 0.78% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 0.77% | +3.88% |