Сравнение FSAGX с IAU

С начала года, FSAGX показывает доходность 9.10%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSAGX имеют среднегодовую доходность 14.83%, а акции IAU немного отстают с 14.27%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FSAGX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSAGX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSAGX и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FSAGX и IAU составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FSAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FSAGX за все время составила -77.21%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAGX и IAU.

Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) имеет более высокую волатильность в 17.46% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что FSAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.