PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSAGX с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSAGX с IAUM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) и iShares Gold Trust Micro (IAUM).

FSAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 дек. 1985 г.. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FSAGX и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSAGX и IAUM

2026 (YTD)20252024202320222021
FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio		9.10%143.05%14.97%-0.37%-13.46%-4.83%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		10.49%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%

Доходность по периодам

С начала года, FSAGX показывает доходность 9.10%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 10.49%.

FSAGX

1 день
7.16%
1 месяц
-20.09%
С начала года
9.10%
6 месяцев
21.69%
1 год
97.87%
3 года*
39.63%
5 лет*
20.99%
10 лет*
14.83%

IAUM

1 день
1.71%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.49%
6 месяцев
23.22%
1 год
52.68%
3 года*
34.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Gold Portfolio

iShares Gold Trust Micro

Часто сравнивают с FSAGX:
FSAGX с SGDLXFSAGX с GFIFSAGX с VGPMXFSAGX с FSELXFSAGX с FXAIXFSAGX с EKWAXFSAGX с AAAU
Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVRIAUM с IAUI

Сравнение комиссий FSAGX и IAUM

FSAGX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.

FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio
IAUM
iShares Gold Trust Micro

Доходность на риск

FSAGX vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSAGX
Ранг доходности на риск FSAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAGX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAGX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSAGX c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSAGXIAUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

1.92

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.35

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

2.74

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.32

10.02

+2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSAGX vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSAGX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAUM равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSAGX и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSAGXIAUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.92

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

1.31

-1.08

Корреляция

Корреляция между FSAGX и IAUM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSAGX и IAUM

Дивидендная доходность FSAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio		1.99%2.17%3.62%0.99%0.36%1.60%4.40%0.40%0.00%0.22%3.57%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSAGX и IAUM

Максимальная просадка FSAGX за все время составила -77.21%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAGX и IAUM.

Загрузка...

Показатели просадок

FSAGXIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.21%

-20.87%

-56.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.85%

-19.15%

-10.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.11%

-11.69%

-8.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.41%

-4.99%

-28.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

5.23%

+2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FSAGX и IAUM

Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) имеет более высокую волатильность в 17.46% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 10.38%. Это указывает на то, что FSAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSAGXIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.46%

10.38%

+7.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.68%

24.00%

+11.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.20%

27.53%

+15.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.90%

17.79%

+15.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.13%

17.79%

+15.34%