PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSAGX с VGPMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FSAGXVGPMX
Дох-ть с нач. г.16.05%8.49%
Дох-ть за 1 год28.38%13.89%
Дох-ть за 3 года-2.54%8.68%
Дох-ть за 5 лет4.86%13.51%
Дох-ть за 10 лет4.92%5.71%
Коэф-т Шарпа0.990.99
Коэф-т Сортино1.491.40
Коэф-т Омега1.181.17
Коэф-т Кальмара0.440.30
Коэф-т Мартина4.054.81
Индекс Язвы6.86%3.03%
Дневная вол-ть28.20%14.65%
Макс. просадка-77.21%-79.32%
Текущая просадка-49.18%-40.38%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FSAGX и VGPMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSAGX и VGPMX

С начала года, FSAGX показывает доходность 16.05%, что значительно выше, чем у VGPMX с доходностью 8.49%. За последние 10 лет акции FSAGX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 4.92% против 5.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.58%
-1.85%
FSAGX
VGPMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSAGX и VGPMX

FSAGX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.


FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio
График комиссии FSAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
График комиссии VGPMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSAGX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSAGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSAGX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSAGX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSAGX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSAGX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSAGX, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.05
VGPMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGPMX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGPMX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGPMX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGPMX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGPMX, с текущим значением в 4.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.81

Сравнение коэффициента Шарпа FSAGX и VGPMX

Показатель коэффициента Шарпа FSAGX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGPMX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSAGX и VGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.99
0.99
FSAGX
VGPMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSAGX и VGPMX

Дивидендная доходность FSAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности VGPMX в 3.15%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio
0.55%0.99%0.36%1.59%4.40%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund
3.15%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.01%0.02%1.71%2.33%0.00%0.08%

Просадки

Сравнение просадок FSAGX и VGPMX

Максимальная просадка FSAGX за все время составила -77.21%, примерно равная максимальной просадке VGPMX в -79.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAGX и VGPMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-49.18%
-40.38%
FSAGX
VGPMX

Волатильность

Сравнение волатильности FSAGX и VGPMX

Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что FSAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.16%
4.47%
FSAGX
VGPMX