PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSAGX с GFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSAGX с GFI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) и Gold Fields Limited (GFI).

FSAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 дек. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FSAGX и GFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) и Gold Fields Limited (GFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSAGX и GFI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio		13.72%143.05%14.97%-0.37%-13.46%-10.44%26.83%35.50%-13.00%8.63%
GFI
Gold Fields Limited		12.15%240.42%-6.27%44.90%-2.61%23.33%43.02%89.47%-16.75%45.29%

Доходность по периодам

С начала года, FSAGX показывает доходность 13.72%, что значительно выше, чем у GFI с доходностью 12.15%. За последние 10 лет акции FSAGX уступали акциям GFI по среднегодовой доходности: 15.31% против 32.77% соответственно.

FSAGX

1 день
4.23%
1 месяц
-9.51%
С начала года
13.72%
6 месяцев
27.49%
1 год
106.31%
3 года*
41.57%
5 лет*
22.00%
10 лет*
15.31%

GFI

1 день
-1.14%
1 месяц
-4.38%
С начала года
12.15%
6 месяцев
15.87%
1 год
117.71%
3 года*
57.39%
5 лет*
40.94%
10 лет*
32.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Gold Portfolio

Gold Fields Limited

Часто сравнивают с FSAGX:
FSAGX с IAUMFSAGX с SGDLXFSAGX с VGPMXFSAGX с FSELXFSAGX с EKWAXFSAGX с FXAIXFSAGX с AAAU
Часто сравнивают с GFI:
GFI с KGCGFI с AEMGFI с AUGFI с GOLDGFI с FNV.TOGFI с DGPGFI с AUMN.TO

Доходность на риск

FSAGX vs. GFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSAGX
Ранг доходности на риск FSAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAGX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAGX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAGX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAGX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GFI
Ранг доходности на риск GFI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSAGX c GFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSAGXGFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

1.94

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.28

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.56

3.39

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.10

10.64

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSAGX vs. GFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSAGX на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GFI равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSAGX и GFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSAGXGFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.94

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.80

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.59

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.15

+0.08

Корреляция

Корреляция между FSAGX и GFI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSAGX и GFI

Дивидендная доходность FSAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности GFI в 3.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio		1.91%2.17%3.62%0.99%0.36%1.60%4.40%0.40%0.00%0.22%3.57%0.00%
GFI
Gold Fields Limited		3.87%1.77%2.94%2.87%3.40%3.24%1.72%0.81%1.61%1.41%1.35%0.60%

Просадки

Сравнение просадок FSAGX и GFI

Максимальная просадка FSAGX за все время составила -77.21%, что меньше максимальной просадки GFI в -88.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAGX и GFI.

Загрузка...

Показатели просадок

FSAGXGFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.21%

-88.05%

+10.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.85%

-34.63%

+4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.94%

-56.22%

+10.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.57%

-63.09%

+12.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.72%

-20.39%

+3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.41%

-44.42%

+11.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.12%

11.04%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FSAGX и GFI

Текущая волатильность для Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) составляет 16.47%, в то время как у Gold Fields Limited (GFI) волатильность равна 19.97%. Это указывает на то, что FSAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSAGXGFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.47%

19.97%

-3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.90%

48.32%

-12.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.37%

60.96%

-17.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.92%

51.61%

-18.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.15%

55.32%

-22.17%