PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSAGX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSAGX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FSAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 дек. 1985 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSAGX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSAGX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio		9.10%143.05%14.97%-0.37%-13.46%-10.44%26.83%35.50%12.31%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FSAGX показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

FSAGX

1 день
7.16%
1 месяц
-20.09%
С начала года
9.10%
6 месяцев
21.69%
1 год
97.87%
3 года*
39.63%
5 лет*
20.99%
10 лет*
14.83%

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Gold Portfolio

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FSAGX:
FSAGX с IAUMFSAGX с SGDLXFSAGX с GFIFSAGX с VGPMXFSAGX с FSELXFSAGX с FXAIXFSAGX с EKWAX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FSAGX и FNILX

FSAGX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FSAGX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSAGX
Ранг доходности на риск FSAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAGX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAGX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSAGX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSAGXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

0.97

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.48

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

1.51

+1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.32

7.14

+5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSAGX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSAGX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSAGX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSAGXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

0.97

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.67

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.66

-0.43

Корреляция

Корреляция между FSAGX и FNILX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSAGX и FNILX

Дивидендная доходность FSAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio		1.99%2.17%3.62%0.99%0.36%1.60%4.40%0.40%0.00%0.22%3.57%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSAGX и FNILX

Максимальная просадка FSAGX за все время составила -77.21%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAGX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSAGXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.21%

-33.76%

-43.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.85%

-12.18%

-17.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.94%

-25.40%

-20.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.11%

-6.36%

-13.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.41%

-5.47%

-27.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

2.57%

+5.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FSAGX и FNILX

Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) имеет более высокую волатильность в 17.46% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что FSAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSAGXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.46%

5.33%

+12.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.68%

9.59%

+26.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.20%

18.44%

+24.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.90%

17.27%

+15.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.13%

20.19%

+12.94%