Сравнение FSAEX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

FSAEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 2008 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности FSAEX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSAEX и MUHLX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FSAEX Fidelity Series All-Sector Equity Fund	-5.26%	19.80%	26.86%	30.61%	-18.55%	26.89%	26.23%	32.18%	-6.56%	21.64%
MUHLX Muhlenkamp Fund	9.11%	17.82%	3.38%	13.92%	2.89%	28.98%	11.96%	14.39%	-13.29%	18.78%

Доходность по периодам

С начала года, FSAEX показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции FSAEX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 14.98% против 10.68% соответственно.

FSAEX

1 день: 3.21%

1 месяц: -5.33%

С начала года: -5.26%

6 месяцев: -3.43%

1 год: 19.82%

3 года*: 19.95%

5 лет*: 12.30%

10 лет*: 14.98%

MUHLX

1 день: 2.42%

1 месяц: -5.65%

С начала года: 9.11%

6 месяцев: 10.37%

1 год: 22.96%

3 года*: 14.41%

5 лет*: 12.05%

10 лет*: 10.68%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Series All-Sector Equity Fund

Название символа

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с FSAEX:

FSAEX с FITFX FSAEX с FCGSX FSAEX с FVWSX FSAEX с MSFT FSAEX с ^GSPC FSAEX с FLCNX FSAEX с FBALX

Часто сравнивают с MUHLX:

MUHLX с OAKMX MUHLX с ITOT MUHLX с FMILX MUHLX с TANDX MUHLX с VITPX MUHLX с FSKAX MUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий FSAEX и MUHLX

FSAEX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX

Muhlenkamp Fund

FSAEX

Fidelity Series All-Sector Equity Fund

Доходность на риск

FSAEX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSAEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MUHLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSAEX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FSAEX	MUHLX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.09	1.42	-0.33
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.65	1.97	-0.33
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.28	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.75	2.37	-0.62
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.87	8.57	-0.70
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSAEX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSAEX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUHLX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSAEX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FSAEX	MUHLX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.09	1.42	-0.33
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.69	0.82	-0.13
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.80	0.63	+0.17
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.68	0.51	+0.17

Корреляция

Корреляция между FSAEX и MUHLX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSAEX и MUHLX

Дивидендная доходность FSAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FSAEX Fidelity Series All-Sector Equity Fund	8.84%	7.36%	8.95%	5.50%	11.89%	20.94%	12.13%	8.60%	41.30%	14.60%	17.85%	9.61%
MUHLX Muhlenkamp Fund	3.06%	3.34%	0.58%	0.89%	6.80%	7.77%	10.28%	1.26%	14.70%	4.30%	0.00%	11.02%

Просадки

Сравнение просадок FSAEX и MUHLX

Максимальная просадка FSAEX за все время составила -34.55%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAEX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FSAEX	MUHLX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-34.55%	-62.05%	+27.50%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.03%	-10.23%	-1.80%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.66%	-18.63%	-6.03%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.55%	-40.85%	+6.30%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.93%	-5.65%	-1.28%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.59%	-10.81%	+6.22%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.68%	2.83%	-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FSAEX и MUHLX

Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX) имеют волатильность 5.81% и 6.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FSAEX	MUHLX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.81%	6.01%	-0.20%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.22%	12.06%	-1.84%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.87%	16.85%	+2.02%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.89%	14.77%	+3.12%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.79%	17.04%	+1.75%

Сравнение FSAEX с MUHLX

Доходность

Сравнение доходности FSAEX и MUHLX

Сравнение доходности по годам FSAEX и MUHLX

Доходность по периодам

FSAEX

MUHLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FSAEX и MUHLX

Доходность на риск

FSAEX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

FSAEX

MUHLX

Сравнение FSAEX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FSAEX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSAEX и MUHLX

Просадки

Сравнение просадок FSAEX и MUHLX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FSAEX и MUHLX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)