PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSAEX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSAEX с FZROX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FSAEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 2008 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSAEX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSAEX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSAEX
Fidelity Series All-Sector Equity Fund		-8.21%19.80%26.86%30.61%-18.55%26.89%26.23%32.18%-14.16%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FSAEX показывает доходность -8.21%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FSAEX

1 день
-0.56%
1 месяц
-8.01%
С начала года
-8.21%
6 месяцев
-6.24%
1 год
16.80%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.91%
10 лет*
14.62%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series All-Sector Equity Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FSAEX:
FSAEX с FITFXFSAEX с FCGSXFSAEX с FVWSXFSAEX с MSFTFSAEX с ^GSPCFSAEX с FLCNXFSAEX с FBALX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FSAEX и FZROX

FSAEX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FZROX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FSAEX
Fidelity Series All-Sector Equity Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FSAEX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSAEX
Ранг доходности на риск FSAEX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAEX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAEX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAEX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAEX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAEX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSAEX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSAEXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.98

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.50

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.51

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

7.28

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSAEX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSAEX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSAEX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSAEXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.98

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.62

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.63

+0.05

Корреляция

Корреляция между FSAEX и FZROX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSAEX и FZROX

Дивидендная доходность FSAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSAEX
Fidelity Series All-Sector Equity Fund		9.12%7.36%8.95%5.50%11.89%20.94%12.13%8.60%41.30%14.60%17.85%9.61%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSAEX и FZROX

Максимальная просадка FSAEX за все время составила -34.55%, примерно равная максимальной просадке FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAEX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSAEXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.55%

-34.96%

+0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.03%

-12.44%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.66%

-25.12%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.83%

-6.16%

-3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-5.61%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.58%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FSAEX и FZROX

Текущая волатильность для Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) составляет 4.62%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FSAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSAEXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

5.52%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

9.81%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

18.68%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

17.45%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

20.28%

-1.52%