PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSAEX с COWG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSAEX с COWG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG).

FSAEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 2008 г.. COWG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FSAEX и COWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSAEX и COWG

2026 (YTD)2025202420232022
FSAEX
Fidelity Series All-Sector Equity Fund		-5.26%19.80%26.86%30.61%0.58%
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		-3.92%10.24%34.99%20.69%-0.68%

Доходность по периодам

С начала года, FSAEX показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у COWG с доходностью -3.92%.

FSAEX

1 день
3.21%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.43%
1 год
19.82%
3 года*
19.95%
5 лет*
12.30%
10 лет*
14.98%

COWG

1 день
0.24%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
-7.05%
1 год
9.21%
3 года*
18.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series All-Sector Equity Fund

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с FSAEX:
FSAEX с FITFXFSAEX с FCGSXFSAEX с FVWSXFSAEX с MSFTFSAEX с ^GSPCFSAEX с FLCNXFSAEX с FBALX
Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с BULCOWG с VOOCOWG с SCHGCOWG с TTACCOWG с VUGCOWG с QUAL

Сравнение комиссий FSAEX и COWG

FSAEX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии COWG в 0.49%.

COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
FSAEX
Fidelity Series All-Sector Equity Fund

Доходность на риск

FSAEX vs. COWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSAEX
Ранг доходности на риск FSAEX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAEX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAEX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAEX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAEX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSAEX c COWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSAEXCOWGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.41

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

0.74

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.10

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

0.79

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.87

2.55

+5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSAEX vs. COWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSAEX на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа COWG равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSAEX и COWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSAEXCOWGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.41

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.93

-0.25

Корреляция

Корреляция между FSAEX и COWG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSAEX и COWG

Дивидендная доходность FSAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что больше доходности COWG в 0.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSAEX
Fidelity Series All-Sector Equity Fund		8.84%7.36%8.95%5.50%11.89%20.94%12.13%8.60%41.30%14.60%17.85%9.61%
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.35%0.32%0.40%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSAEX и COWG

Максимальная просадка FSAEX за все время составила -34.55%, что больше максимальной просадки COWG в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAEX и COWG.

Загрузка...

Показатели просадок

FSAEXCOWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.55%

-23.60%

-10.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.03%

-12.96%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-7.98%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-3.36%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

4.00%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FSAEX и COWG

Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) имеют волатильность 5.81% и 5.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSAEXCOWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

5.87%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

13.24%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

22.50%

-3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

19.32%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

19.32%

-0.53%