PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSAAX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSAAX с WFSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A (FSAAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).

FSAAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FSAAX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A (FSAAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSAAX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSAAX
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A		-0.59%16.24%9.13%14.38%-16.42%11.48%15.71%20.23%-6.88%14.98%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-4.63%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, FSAAX показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции FSAAX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 7.68% против 13.92% соответственно.

FSAAX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
1.63%
1 год
15.40%
3 года*
10.99%
5 лет*
5.46%
10 лет*
7.68%

WFSPX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.47%
1 год
16.96%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с FSAAX:
FSAAX с SCHDFSAAX с MDCPXFSAAX с BDJFSAAX с BERIXFSAAX с CONWXFSAAX с ECATFSAAX с IOEZX
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Сравнение комиссий FSAAX и WFSPX

FSAAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

FSAAX
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

FSAAX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSAAX
Ранг доходности на риск FSAAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSAAX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A (FSAAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSAAXWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.96

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.47

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.49

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

7.15

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSAAX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSAAX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа WFSPX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSAAX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSAAXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.96

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.70

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.78

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.13

+0.35

Корреляция

Корреляция между FSAAX и WFSPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSAAX и WFSPX

Дивидендная доходность FSAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности WFSPX в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSAAX
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A		5.61%5.57%2.99%1.64%4.12%2.27%1.60%3.83%4.15%1.78%0.20%3.80%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.54%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Просадки

Сравнение просадок FSAAX и WFSPX

Максимальная просадка FSAAX за все время составила -41.63%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAAX и WFSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSAAXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.63%

-58.21%

+16.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-12.11%

+4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-24.51%

+1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.38%

-33.74%

+9.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-6.51%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-12.84%

+7.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.53%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FSAAX и WFSPX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A (FSAAX) составляет 4.71%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что FSAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSAAXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

5.17%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

9.44%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

18.21%

-6.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

16.88%

-6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.92%

18.00%

-7.08%