Сравнение FSAAX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A (FSAAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
FSAAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FSAAX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSAAX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAAX Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A | -2.59% | 16.24% | 9.13% | 14.38% | -16.42% | 11.48% | 15.71% | 20.23% | -6.88% | 14.98% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 7.48% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, FSAAX показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 7.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSAAX имеют среднегодовую доходность 7.46%, а акции TPDAX немного отстают с 7.10%.
FSAAX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 13.59%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 7.46%
TPDAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSAAX и TPDAX
FSAAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
FSAAX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
FSAAX
TPDAX
Сравнение FSAAX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A (FSAAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSAAX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 2.07 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.68 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.39 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 3.33 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 12.75 | -5.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSAAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.07 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.95 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.72 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.58 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между FSAAX и TPDAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSAAX и TPDAX
Дивидендная доходность FSAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности TPDAX в 0.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAAX Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A | 5.72% | 5.57% | 2.99% | 1.64% | 4.12% | 2.27% | 1.60% | 3.83% | 4.15% | 1.78% | 0.20% | 3.80% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.75% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSAAX и TPDAX
Максимальная просадка FSAAX за все время составила -41.63%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAAX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSAAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.63% | -22.29% | -19.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -7.58% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.62% | -17.58% | -5.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.38% | -22.29% | -2.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -6.56% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -4.94% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 1.98% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSAAX и TPDAX
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A (FSAAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) имеют волатильность 4.08% и 4.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSAAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 4.00% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | 9.73% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.14% | 12.21% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.67% | 10.12% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.90% | 9.86% | +1.04% |