PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSAAX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSAAX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A (FSAAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

FSAAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FSAAX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A (FSAAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSAAX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSAAX
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A		-0.59%16.24%9.13%14.38%-16.42%11.48%15.71%20.23%-6.88%14.98%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, FSAAX показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSAAX имеют среднегодовую доходность 7.68%, а акции VTMFX немного впереди с 7.97%.

FSAAX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
1.63%
1 год
15.40%
3 года*
10.99%
5 лет*
5.46%
10 лет*
7.68%

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FSAAX:
FSAAX с SCHDFSAAX с MDCPXFSAAX с BDJFSAAX с BERIXFSAAX с CONWXFSAAX с ECATFSAAX с IOEZX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий FSAAX и VTMFX

FSAAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

FSAAX
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FSAAX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSAAX
Ранг доходности на риск FSAAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSAAX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A (FSAAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSAAXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.34

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.94

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.73

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

8.12

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSAAX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSAAX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSAAX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSAAXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.34

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.73

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.88

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.82

-0.34

Корреляция

Корреляция между FSAAX и VTMFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSAAX и VTMFX

Дивидендная доходность FSAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSAAX
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A		5.61%5.57%2.99%1.64%4.12%2.27%1.60%3.83%4.15%1.78%0.20%3.80%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FSAAX и VTMFX

Максимальная просадка FSAAX за все время составила -41.63%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAAX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSAAXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.63%

-28.49%

-13.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-6.82%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-17.40%

-5.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.38%

-21.87%

-2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-4.00%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-3.57%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.45%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FSAAX и VTMFX

Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A (FSAAX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что FSAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSAAXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

2.86%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

4.82%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

8.55%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

8.51%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.92%

9.10%

+1.82%