Сравнение FRWD с TDV
FRWD (Nomura Transformational Technologies ETF) and TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) are both Technology Equities funds. FRWD is actively managed, while TDV is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FRWD charges 0.65%/yr vs 0.66%/yr for TDV.
Доходность
Сравнение доходности FRWD и TDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FRWD
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDV
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 16.64%
- 6 месяцев
- 14.28%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRWD и TDV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FRWD Nomura Transformational Technologies ETF | 29.52% |
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 11.98% |
Correlation
The correlation between FRWD and TDV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRWD vs. TDV — Ранг доходности на риск
FRWD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TDV
Сравнение FRWD c TDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Transformational Technologies ETF (FRWD) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRWD | TDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRWD и TDV
Максимальная просадка FRWD за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRWD и TDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRWD | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.49% | -32.78% | +14.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -5.63% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -5.35% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FRWD и TDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRWD | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.97% | 18.53% | +15.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.97% | 20.69% | +13.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.97% | 23.29% | +10.68% |
Сравнение комиссий FRWD и TDV
FRWD берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TDV в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRWD и TDV
FRWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRWD Nomura Transformational Technologies ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 0.98% | 1.09% | 1.16% | 1.16% | 1.67% | 1.08% | 1.10% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
FRWD and TDV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRWD is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRWD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.66% for TDV.
TDV has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for FRWD.
They also come from different issuers: Nomura and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for FRWD and 0.66% for TDV.
Подберите оптимальное распределение для FRWD и TDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор