Сравнение FRWD с TDV
FRWD (Nomura Transformational Technologies ETF) and TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) are both Technology Equities funds. FRWD is actively managed, while TDV is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRWD charges 0.65%/yr vs 0.66%/yr for TDV.
Доходность
Сравнение доходности FRWD и TDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FRWD
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 15.16%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDV
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- 22.23%
- 6 месяцев
- 19.99%
- 1 год
- 34.50%
- 3 года*
- 20.69%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRWD и TDV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FRWD Nomura Transformational Technologies ETF | 33.73% |
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 18.04% |
Correlation
The correlation between FRWD and TDV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRWD vs. TDV — Ранг доходности на риск
FRWD
TDV
Сравнение FRWD c TDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Transformational Technologies ETF (FRWD) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRWD | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.01 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.74 | 0.75 | +2.99 |
Просадки
Сравнение просадок FRWD и TDV
Максимальная просадка FRWD за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRWD и TDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRWD | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.49% | -32.78% | +14.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -1.12% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -5.36% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FRWD и TDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRWD | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.89% | 17.25% | +12.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 20.44% | +9.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 23.20% | +6.69% |
Сравнение комиссий FRWD и TDV
FRWD берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TDV в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRWD и TDV
FRWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRWD Nomura Transformational Technologies ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 0.94% | 1.09% | 1.16% | 1.16% | 1.67% | 1.08% | 1.10% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
FRWD and TDV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRWD is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRWD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.66% for TDV.
TDV has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for FRWD.
They also come from different issuers: Nomura and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for FRWD and 0.66% for TDV.
Подберите оптимальное распределение для FRWD и TDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор