Сравнение FRWD с SMH
FRWD (Nomura Transformational Technologies ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - FRWD is a Technology Equities fund actively managed by Nomura, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. FRWD is actively managed, while SMH is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FRWD charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности FRWD и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FRWD
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 10.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 16.07%
- С начала года
- 85.74%
- 6 месяцев
- 85.96%
- 1 год
- 157.81%
- 3 года*
- 66.26%
- 5 лет*
- 40.65%
- 10 лет*
- 38.85%
Сравнение доходности по годам FRWD и SMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FRWD Nomura Transformational Technologies ETF | 36.71% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 71.23% |
Correlation
The correlation between FRWD and SMH is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRWD vs. SMH — Ранг доходности на риск
FRWD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SMH
Сравнение FRWD c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Transformational Technologies ETF (FRWD) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRWD | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.66 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 38.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRWD и SMH
Максимальная просадка FRWD за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRWD и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRWD | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.49% | -84.96% | +66.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | 0.00% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -41.01% | +35.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FRWD и SMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRWD | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.34% | 34.14% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.34% | 35.68% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.34% | 32.95% | +0.39% |
Сравнение комиссий FRWD и SMH
FRWD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRWD и SMH
FRWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRWD Nomura Transformational Technologies ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.17% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, FRWD and SMH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for FRWD.
SMH has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.00% for FRWD.
FRWD is categorized as Technology Equities, while SMH is Semiconductors. They also come from different issuers: Nomura and VanEck. Their fees differ too: 0.65% for FRWD and 0.35% for SMH.
Подберите оптимальное распределение для FRWD и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор