Сравнение FRWD с FTXL
FRWD (Nomura Transformational Technologies ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - FRWD is a Technology Equities fund actively managed by Nomura, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. FRWD is actively managed, while FTXL is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FRWD charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.
Доходность
Сравнение доходности FRWD и FTXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FRWD
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTXL
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 9.52%
- С начала года
- 109.64%
- 6 месяцев
- 106.11%
- 1 год
- 187.31%
- 3 года*
- 59.62%
- 5 лет*
- 33.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRWD и FTXL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FRWD Nomura Transformational Technologies ETF | 29.52% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 87.69% |
Correlation
The correlation between FRWD and FTXL is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRWD vs. FTXL — Ранг доходности на риск
FRWD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTXL
Сравнение FRWD c FTXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Transformational Technologies ETF (FRWD) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRWD | FTXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.61 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 12.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 44.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRWD и FTXL
Максимальная просадка FRWD за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRWD и FTXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRWD | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.49% | -43.87% | +25.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -8.59% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -10.53% | +5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FRWD и FTXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRWD | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.97% | 40.92% | -6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.97% | 37.11% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.97% | 34.76% | -0.79% |
Сравнение комиссий FRWD и FTXL
FRWD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRWD и FTXL
FRWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRWD Nomura Transformational Technologies ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.13% | 0.28% | 0.54% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.71% | 0.47% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
FRWD and FTXL have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for FRWD.
FTXL has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for FRWD.
FRWD is categorized as Technology Equities, while FTXL is Semiconductors. They also come from different issuers: Nomura and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for FRWD and 0.60% for FTXL.
Подберите оптимальное распределение для FRWD и FTXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор