Сравнение FRWD с FTEC
FRWD (Nomura Transformational Technologies ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both Technology Equities funds. FRWD is actively managed, while FTEC is passively managed. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. FRWD charges 0.65%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.
Доходность
Сравнение доходности FRWD и FTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FRWD
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -1.17%
- 6 месяцев
- 34.86%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
FTEC
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.77%
- 6 месяцев
- 33.06%
- С начала года
- 27.43%
- 1 год
- 41.09%
- 3 года*
- 31.20%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 24.27%
- Всё время*
- 21.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.94M | $2.40M | $3.72M | |
| $96.65M | $85.29M | $95.75M |
Сравнение доходности по годам FRWD и FTEC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FRWD Nomura Transformational Technologies ETF | 28.21% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 25.44% |
Correlation
The correlation between FRWD and FTEC is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRWD vs. FTEC — Ранг доходности на риск
FRWD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTEC
Сравнение FRWD c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Transformational Technologies ETF (FRWD) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRWD | FTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRWD и FTEC
Максимальная просадка FRWD за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRWD и FTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRWD | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.49% | -34.95% | +16.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -4.83% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -5.59% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FRWD и FTEC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRWD | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.13% | 24.54% | +10.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.13% | 25.96% | +9.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.13% | 25.02% | +10.11% |
Сравнение комиссий FRWD и FTEC
FRWD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRWD и FTEC
FRWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRWD Nomura Transformational Technologies ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.35% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, FRWD and FTEC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.65% for FRWD.
FTEC has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for FRWD.
They also come from different issuers: Nomura and Fidelity. Their fees differ too: 0.65% for FRWD and 0.08% for FTEC.
Подберите оптимальное распределение для FRWD и FTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор