Сравнение FRURX с MMUFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Utilities Fund Class R (FRURX) и MFS Utilities Fund (MMUFX).
FRURX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность S&P 500 Utilities Index. Фонд был запущен 2 янв. 2002 г.. MMUFX управляется MFS. Фонд был запущен 13 февр. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности FRURX и MMUFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRURX и MMUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRURX Franklin Utilities Fund Class R | 9.76% | 14.28% | 26.66% | -5.22% | 1.32% | 17.55% | -2.13% | 26.68% | 2.19% | 9.34% |
MMUFX MFS Utilities Fund | 8.62% | 14.32% | 11.38% | -2.28% | 0.35% | 13.86% | 6.04% | 24.91% | 0.85% | 14.69% |
Доходность по периодам
С начала года, FRURX показывает доходность 9.76%, что значительно выше, чем у MMUFX с доходностью 8.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FRURX имеют среднегодовую доходность 9.75%, а акции MMUFX немного отстают с 9.37%.
FRURX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 9.76%
- 6 месяцев
- 7.78%
- 1 год
- 20.43%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 9.75%
MMUFX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- 8.62%
- 6 месяцев
- 8.05%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 9.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRURX и MMUFX
FRURX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии MMUFX в 0.99%.
Доходность на риск
FRURX vs. MMUFX — Ранг доходности на риск
FRURX
MMUFX
Сравнение FRURX c MMUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Utilities Fund Class R (FRURX) и MFS Utilities Fund (MMUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRURX | MMUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.52 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.00 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.98 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 8.03 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRURX | MMUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.52 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.57 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.57 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.64 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FRURX и MMUFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRURX и MMUFX
Дивидендная доходность FRURX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности MMUFX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRURX Franklin Utilities Fund Class R | 7.22% | 7.48% | 8.37% | 6.12% | 3.39% | 4.66% | 9.54% | 3.90% | 5.49% | 3.30% | 2.43% | 5.78% |
MMUFX MFS Utilities Fund | 3.52% | 3.83% | 3.72% | 5.82% | 8.68% | 5.61% | 5.80% | 6.85% | 4.29% | 2.67% | 3.72% | 9.09% |
Просадки
Сравнение просадок FRURX и MMUFX
Максимальная просадка FRURX за все время составила -43.83%, что меньше максимальной просадки MMUFX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRURX и MMUFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRURX | MMUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.83% | -56.03% | +12.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -8.06% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.83% | -21.64% | -1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.56% | -35.82% | -0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -3.77% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -8.78% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.99% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRURX и MMUFX
Franklin Utilities Fund Class R (FRURX) и MFS Utilities Fund (MMUFX) имеют волатильность 5.14% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRURX | MMUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 5.34% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 10.10% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 15.42% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 15.58% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 16.54% | +2.23% |