PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIE.TO с HMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIE.TO с HMAX.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO).

FIE.TO и HMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIE.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Equity Tgt Alloc NR CAD. Фонд был запущен 16 апр. 2010 г.. HMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 20 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FIE.TO и HMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIE.TO и HMAX.TO

2026 (YTD)202520242023
FIE.TO
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF		-1.91%24.15%27.37%4.84%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		-3.41%27.20%20.65%0.77%

Доходность по периодам

С начала года, FIE.TO показывает доходность -1.91%, что значительно выше, чем у HMAX.TO с доходностью -3.41%.

FIE.TO

1 день
1.79%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
3.67%
1 год
20.81%
3 года*
19.00%
5 лет*
10.84%
10 лет*
10.45%

HMAX.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
5.24%
1 год
25.73%
3 года*
16.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Canadian Financial Monthly Income ETF

Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с FIE.TO:
FIE.TO с XEI.TOFIE.TO с XEQT.TOFIE.TO с XFN.TOFIE.TO с XDIV.TOFIE.TO с VDY.TOFIE.TO с FTN.TOFIE.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с HMAX.TO:
HMAX.TO с HDIV.TOHMAX.TO с BANK.TOHMAX.TO с HHIS.TOHMAX.TO с HYLDHMAX.TO с ZEB.TOHMAX.TO с HYLD.TOHMAX.TO с VDY.TO

Сравнение комиссий FIE.TO и HMAX.TO

FIE.TO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HMAX.TO в 0.65%.

FIE.TO
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

FIE.TO vs. HMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIE.TO
Ранг доходности на риск FIE.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIE.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIE.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIE.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIE.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIE.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
HMAX.TO
Ранг доходности на риск HMAX.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMAX.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMAX.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMAX.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMAX.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMAX.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIE.TO c HMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIE.TOHMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

2.10

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.76

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.97

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.37

12.60

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIE.TO vs. HMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIE.TO на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMAX.TO равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIE.TO и HMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIE.TOHMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.10

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.19

-0.51

Корреляция

Корреляция между FIE.TO и HMAX.TO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIE.TO и HMAX.TO

Дивидендная доходность FIE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности HMAX.TO в 12.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIE.TO
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF		4.96%4.81%5.66%6.77%7.09%5.68%6.80%6.36%7.07%6.02%6.31%7.11%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		12.91%12.29%14.08%15.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIE.TO и HMAX.TO

Максимальная просадка FIE.TO за все время составила -42.25%, что больше максимальной просадки HMAX.TO в -15.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIE.TO и HMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FIE.TOHMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.25%

-15.34%

-26.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-9.02%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-6.53%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-3.07%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.13%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FIE.TO и HMAX.TO

Текущая волатильность для iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO) составляет 4.18%, в то время как у Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что FIE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIE.TOHMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

4.69%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

7.76%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

12.33%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.44%

11.37%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.06%

11.37%

+2.69%