Сравнение FIE.TO с VDY.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO).
FIE.TO и VDY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIE.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Equity Tgt Alloc NR CAD. Фонд был запущен 16 апр. 2010 г.. VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIE.TO или VDY.TO.
Основные характеристики
| FIE.TO | VDY.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.06% | 6.95% |
| Дох-ть за 1 год | 16.17% | 11.75% |
| Дох-ть за 3 года | 3.46% | 9.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.46% | 10.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.95% | 8.00% |
| Коэф-т Шарпа | 1.70 | 1.05 |
| Дневная вол-ть | 9.31% | 11.32% |
| Макс. просадка | -42.24% | -39.21% |
| Current Drawdown | -1.82% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FIE.TO и VDY.TO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FIE.TO и VDY.TO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIE.TO показывает доходность 7.06%, а VDY.TO немного ниже – 6.95%. За последние 10 лет акции FIE.TO уступали акциям VDY.TO по среднегодовой доходности: 6.95% против 8.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIE.TO и VDY.TO
FIE.TO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VDY.TO в 0.22%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIE.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIE.TO и VDY.TO
Дивидендная доходность FIE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности VDY.TO в 4.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIE.TO iShares Canadian Financial Monthly Income ETF | 6.67% | 6.98% | 7.31% | 5.85% | 7.01% | 6.56% | 7.29% | 6.20% | 6.51% | 7.33% | 6.49% | 6.66% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 4.55% | 4.64% | 4.42% | 3.58% | 4.59% | 4.25% | 4.43% | 3.82% | 3.25% | 4.11% | 3.25% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок FIE.TO и VDY.TO
Максимальная просадка FIE.TO за все время составила -42.24%, что больше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIE.TO и VDY.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIE.TO и VDY.TO
Текущая волатильность для iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO) составляет 2.46%, в то время как у Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что FIE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.