Сравнение FIE.TO с XFN.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO) и iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO).
FIE.TO и XFN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIE.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Equity Tgt Alloc NR CAD. Фонд был запущен 16 апр. 2010 г.. XFN.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD. Фонд был запущен 23 мар. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIE.TO или XFN.TO.
Основные характеристики
| FIE.TO | XFN.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.50% | 7.18% |
| Дох-ть за 1 год | 16.66% | 17.92% |
| Дох-ть за 3 года | 3.55% | 7.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.54% | 9.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.97% | 9.06% |
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 1.45 |
| Дневная вол-ть | 9.21% | 12.24% |
| Макс. просадка | -42.24% | -100.00% |
| Current Drawdown | -1.41% | -99.99% |
Корреляция
Корреляция между FIE.TO и XFN.TO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FIE.TO и XFN.TO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIE.TO показывает доходность 7.50%, а XFN.TO немного ниже – 7.18%. За последние 10 лет акции FIE.TO уступали акциям XFN.TO по среднегодовой доходности: 6.97% против 9.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIE.TO и XFN.TO
FIE.TO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XFN.TO в 0.61%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIE.TO c XFN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO) и iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIE.TO и XFN.TO
Дивидендная доходность FIE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности XFN.TO в 3.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIE.TO iShares Canadian Financial Monthly Income ETF | 6.64% | 6.98% | 7.31% | 5.85% | 7.01% | 6.56% | 7.29% | 6.20% | 6.51% | 7.33% | 6.49% | 6.66% |
XFN.TO iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF | 3.79% | 3.60% | 3.48% | 2.67% | 3.35% | 3.00% | 3.43% | 2.73% | 2.83% | 3.17% | 2.95% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок FIE.TO и XFN.TO
Максимальная просадка FIE.TO за все время составила -42.24%, что меньше максимальной просадки XFN.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIE.TO и XFN.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIE.TO и XFN.TO
Текущая волатильность для iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO) составляет 2.20%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что FIE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XFN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.