PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALA.TO с VFV.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ALA.TO и VFV.TO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ALA.TO с VFV.TO

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AltaGas Ltd. (ALA.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).

VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALA.TO или VFV.TO.

Доходность

Сравнение доходности ALA.TO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AltaGas Ltd. (ALA.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALA.TO:

1.75

VFV.TO:

0.75

Коэф-т Сортино

ALA.TO:

2.22

VFV.TO:

1.07

Коэф-т Омега

ALA.TO:

1.32

VFV.TO:

1.16

Коэф-т Кальмара

ALA.TO:

3.42

VFV.TO:

0.70

Коэф-т Мартина

ALA.TO:

8.03

VFV.TO:

2.42

Индекс Язвы

ALA.TO:

3.88%

VFV.TO:

5.54%

Дневная вол-ть

ALA.TO:

18.09%

VFV.TO:

19.31%

Макс. просадка

ALA.TO:

-74.98%

VFV.TO:

-27.43%

Текущая просадка

ALA.TO:

-6.03%

VFV.TO:

-7.45%

Доходность по периодам

С начала года, ALA.TO показывает доходность 15.49%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью -3.76%. За последние 10 лет акции ALA.TO уступали акциям VFV.TO по среднегодовой доходности: 5.11% против 13.59% соответственно.

ALA.TO

С начала года

15.49%

1 месяц

-6.03%

6 месяцев

13.97%

1 год

31.51%

3 года

12.32%

5 лет

26.05%

10 лет

5.11%

VFV.TO

С начала года

-3.76%

1 месяц

5.74%

6 месяцев

-3.75%

1 год

14.35%

3 года

17.15%

5 лет

15.45%

10 лет

13.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AltaGas Ltd.

Vanguard S&P 500 Index ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALA.TO и VFV.TO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALA.TO
Ранг риск-скорректированной доходности ALA.TO, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALA.TO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALA.TO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALA.TO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALA.TO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALA.TO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг риск-скорректированной доходности VFV.TO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALA.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AltaGas Ltd. (ALA.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALA.TO на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа VFV.TO равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALA.TO и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALA.TO и VFV.TO

Дивидендная доходность ALA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности VFV.TO в 1.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALA.TO
AltaGas Ltd.		3.15%3.55%4.03%4.53%3.66%5.15%4.85%15.02%7.39%5.99%6.10%3.90%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		1.06%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%1.48%

Просадки

Сравнение просадок ALA.TO и VFV.TO

Максимальная просадка ALA.TO за все время составила -74.98%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALA.TO и VFV.TO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ALA.TO и VFV.TO

Текущая волатильность для AltaGas Ltd. (ALA.TO) составляет 5.23%, в то время как у Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что ALA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...