PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALA.TO с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ALA.TO с ^TNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AltaGas Ltd. (ALA.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

Доходность

Сравнение доходности ALA.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в AltaGas Ltd. (ALA.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALA.TO и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALA.TO
AltaGas Ltd.		15.08%29.01%24.95%24.42%-10.99%52.14%0.41%49.96%-46.84%-9.37%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		5.06%-13.14%28.45%-2.53%174.83%63.40%-53.02%-32.07%21.16%-7.94%
Разные валюты инструментов

ALA.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ALA.TO показывает доходность 15.08%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 5.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALA.TO имеют среднегодовую доходность 9.50%, а акции ^TNX немного впереди с 9.92%.

ALA.TO

1 день
-0.87%
1 месяц
3.13%
С начала года
15.08%
6 месяцев
12.57%
1 год
23.83%
3 года*
33.24%
5 лет*
22.23%
10 лет*
9.50%

^TNX

1 день
0.05%
1 месяц
8.43%
С начала года
5.06%
6 месяцев
4.89%
1 год
0.97%
3 года*
8.32%
5 лет*
23.30%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AltaGas Ltd.

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с ALA.TO:
ALA.TO с PPL.TOALA.TO с AVAALA.TO с TPZ.TOALA.TO с FRU.TOALA.TO с TLTALA.TO с VFV.TOALA.TO с SPY
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

ALA.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALA.TO
Ранг доходности на риск ALA.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALA.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALA.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALA.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALA.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALA.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALA.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AltaGas Ltd. (ALA.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALA.TO^TNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.05

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

0.21

+1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.02

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

-0.12

+2.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

-0.20

+6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALA.TO vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALA.TO на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALA.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALA.TO^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.05

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

0.69

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.21

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.07

+0.36

Корреляция

Корреляция между ALA.TO и ^TNX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ALA.TO и ^TNX

Максимальная просадка ALA.TO за все время составила -74.97%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -84.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALA.TO и ^TNX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALA.TO^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.97%

-93.78%

+18.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-13.99%

+5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.83%

-31.74%

+3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.67%

-84.57%

+17.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-46.17%

+44.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.42%

-51.38%

+31.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

8.39%

-4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ALA.TO и ^TNX

AltaGas Ltd. (ALA.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX) имеют волатильность 6.14% и 6.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALA.TO^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

6.30%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

11.34%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

19.20%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

33.89%

-14.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.88%

48.45%

-19.57%