PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALA.TO с ^TNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ALA.TO и ^TNX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности ALA.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AltaGas Ltd. (ALA.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.73%
6.56%
ALA.TO
^TNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALA.TO:

1.75

^TNX:

0.81

Коэф-т Сортино

ALA.TO:

2.26

^TNX:

1.34

Коэф-т Омега

ALA.TO:

1.32

^TNX:

1.15

Коэф-т Кальмара

ALA.TO:

2.03

^TNX:

0.33

Коэф-т Мартина

ALA.TO:

8.57

^TNX:

1.76

Индекс Язвы

ALA.TO:

3.12%

^TNX:

10.31%

Дневная вол-ть

ALA.TO:

15.31%

^TNX:

22.36%

Макс. просадка

ALA.TO:

-74.98%

^TNX:

-93.78%

Текущая просадка

ALA.TO:

-5.44%

^TNX:

-42.68%

Доходность по периодам

С начала года, ALA.TO показывает доходность 24.87%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 18.96%. За последние 10 лет акции ALA.TO уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: 3.43% против 7.44% соответственно.


ALA.TO

С начала года

24.87%

1 месяц

-4.15%

6 месяцев

12.51%

1 год

26.74%

5 лет

15.94%

10 лет

3.43%

^TNX

С начала года

18.96%

1 месяц

4.29%

6 месяцев

8.52%

1 год

17.89%

5 лет

19.36%

10 лет

7.44%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ALA.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AltaGas Ltd. (ALA.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALA.TO, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.950.75
Коэффициент Сортино ALA.TO, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.321.26
Коэффициент Омега ALA.TO, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.181.14
Коэффициент Кальмара ALA.TO, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.520.36
Коэффициент Мартина ALA.TO, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.003.911.60
ALA.TO
^TNX

Показатель коэффициента Шарпа ALA.TO на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALA.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.95
0.75
ALA.TO
^TNX

Просадки

Сравнение просадок ALA.TO и ^TNX

Максимальная просадка ALA.TO за все время составила -74.98%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALA.TO и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-15.41%
-32.18%
ALA.TO
^TNX

Волатильность

Сравнение волатильности ALA.TO и ^TNX

AltaGas Ltd. (ALA.TO) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что ALA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.39%
5.08%
ALA.TO
^TNX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab