PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRTY с QMID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRTY с QMID

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FRTY (Alger Mid Cap 40 ETF) and QMID (WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. FRTY is actively managed, while QMID is passively managed. Over the past year, FRTY returned 22.76% vs 8.61% for QMID. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRTY charges 0.60%/yr vs 0.38%/yr for QMID.

Доходность

Сравнение доходности FRTY и QMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRTY показывает доходность 11.84%, что значительно выше, чем у QMID с доходностью 2.17%.

FRTY

1 день
0.28%
1 месяц
5.92%
С начала года
11.84%
6 месяцев
10.13%
1 год
22.76%
3 года*
23.80%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—

QMID

1 день
0.91%
1 месяц
1.66%
С начала года
2.17%
6 месяцев
-0.27%
1 год
8.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRTY и QMID

2026 (YTD)20252024
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF		11.84%12.82%35.59%
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		2.17%5.02%9.01%

Correlation

The correlation between FRTY and QMID is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.66

The correlation between FRTY and QMID has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FRTY и QMID

Секторы
FRTY
QMID

Технологии

32.4%
15.8%

Промышленность

26.0%
25.0%

Здравоохранение

20.0%
14.1%

Коммуникационные услуги

10.7%
3.2%

Энергетика

6.6%
3.2%

Финансовые услуги

5.2%
12.0%

Потребительский циклический сектор

4.0%
15.9%

Коммунальные услуги

1.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.0%
7.5%

Сырьевые материалы

0.0%
2.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

FRTY
32.4%
QMID
15.8%

Промышленность

FRTY
26.0%
QMID
25.0%

Здравоохранение

FRTY
20.0%
QMID
14.1%

Коммуникационные услуги

FRTY
10.7%
QMID
3.2%

Энергетика

FRTY
6.6%
QMID
3.2%

Финансовые услуги

FRTY
5.2%
QMID
12.0%

Потребительский циклический сектор

FRTY
4.0%
QMID
15.9%

Коммунальные услуги

FRTY
1.7%
QMID

-

Потребительский защитный сектор

FRTY
1.0%
QMID
7.5%

Сырьевые материалы

FRTY
0.0%
QMID
2.2%

Недвижимость

FRTY

-

QMID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Mid Cap 40 ETF

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund

Часто сравнивают с FRTY:
FRTY с RFGFRTY с JSMLFRTY с ALAFXFRTY с VRTFRTY с MDYFRTY с VXFFRTY с QQQM
Часто сравнивают с QMID:
QMID с XMMOQMID с SPMOQMID с RWJQMID с BKMCQMID с BOUTQMID с BBHMQMID с SCHM

Доходность на риск

FRTY vs. QMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRTY
Ранг доходности на риск FRTY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRTY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRTY: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRTY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRTY: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRTY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
QMID
Ранг доходности на риск QMID: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMID: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMID: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMID: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMID: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMID: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRTY c QMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRTYQMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
0.57

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
0.93

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.10

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

0.81

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.99

2.73

+0.26

FRTY vs. QMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRTY на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа QMID равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRTY и QMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRTY и QMID

Максимальная просадка FRTY за все время составила -53.15%, что больше максимальной просадки QMID в -24.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRTY и QMID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRTYQMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.15%

-24.42%

-28.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.75%

-10.67%

-9.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-2.05%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.69%

-5.40%

-22.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

3.16%

+4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FRTY и QMID

Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что FRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRTYQMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

3.99%

+6.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.68%

10.79%

+8.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.95%

15.16%

+11.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.43%

18.43%

+9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.23%

18.43%

+8.80%

Сравнение комиссий FRTY и QMID

FRTY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QMID в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRTY и QMID

Дивидендная доходность FRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности QMID в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF		0.17%0.19%0.10%0.00%0.00%5.35%
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		0.50%0.51%1.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FRTY and QMID have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRTY has higher volatility (10.11%) compared to QMID (3.99%). In terms of maximum drawdown, FRTY dropped -53.15% vs QMID's -24.42%.

On 1-year performance, FRTY leads with 22.76% vs 8.61% for QMID. On fees, QMID is cheaper at 0.38% per year. On volatility, QMID has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FRTY has performed better with a 22.76% return vs 8.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QMID is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.60% for FRTY.

QMID has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.17% for FRTY.

They also come from different issuers: Alger Group Holdings LLC and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for FRTY and 0.38% for QMID.

FRTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRTY и QMID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор