Сравнение FRSH с FNGS
FRSH (Freshworks Inc.) is a stock, while FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) is Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. Over the past 3 years, FRSH returned -15.26%/yr vs 33.92%/yr for FNGS. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRSH и FNGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRSH показывает доходность -21.71%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью 13.45%.
FRSH
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- -21.71%
- 6 месяцев
- -23.89%
- 1 год
- -38.25%
- 3 года*
- -15.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNGS
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 7.85%
- С начала года
- 13.45%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 26.37%
- 3 года*
- 33.92%
- 5 лет*
- 21.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRSH и FNGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRSH Freshworks Inc. | -21.71% | -24.24% | -31.16% | 59.69% | -43.98% | -44.77% |
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 13.45% | 18.64% | 51.99% | 95.24% | -40.32% | 3.42% |
Correlation
The correlation between FRSH and FNGS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between FRSH and FNGS has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRSH vs. FNGS — Ранг доходности на риск
FRSH
FNGS
Сравнение FRSH c FNGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freshworks Inc. (FRSH) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRSH | FNGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.23 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.16 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 3.33 | -4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRSH | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 1.28 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 1.04 | -1.53 |
Просадки
Сравнение просадок FRSH и FNGS
Максимальная просадка FRSH за все время составила -86.31%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRSH и FNGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRSH | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.31% | -48.98% | -37.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.87% | -22.93% | -33.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.90% | -26.77% | -45.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.92% | -3.99% | -76.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.29% | -10.86% | -56.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.78% | 7.93% | +24.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRSH и FNGS
Freshworks Inc. (FRSH) имеет более высокую волатильность в 17.78% по сравнению с MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что FRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRSH | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.78% | 6.36% | +11.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.11% | 15.88% | +24.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.93% | 20.64% | +25.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.64% | 29.97% | +28.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.64% | 31.13% | +27.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRSH и FNGS
Ни FRSH, ни FNGS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FRSH and FNGS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRSH has higher volatility (17.78%) compared to FNGS (6.36%). In terms of maximum drawdown, FRSH dropped -86.31% vs FNGS's -48.98%.
FNGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRSH и FNGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор