Сравнение FRSH с FNGS
FRSH (Freshworks Inc.) is a stock, while FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) is Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. Over the past 3 years, FRSH returned -14.88%/yr vs 27.33%/yr for FNGS. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRSH и FNGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRSH показывает доходность -11.10%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью 8.39%.
FRSH
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 21.27%
- 6 месяцев
- -1.80%
- С начала года
- -11.10%
- 1 год
- -23.26%
- 3 года*
- -14.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNGS
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 10.49%
- С начала года
- 8.39%
- 1 год
- 13.76%
- 3 года*
- 27.33%
- 5 лет*
- 18.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRSH и FNGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRSH Freshworks Inc. | -11.10% | -24.24% | -31.16% | 59.69% | -43.98% | -39.63% |
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 8.39% | 18.64% | 51.99% | 95.24% | -40.32% | 4.62% |
Correlation
The correlation between FRSH and FNGS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between FRSH and FNGS has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRSH vs. FNGS — Ранг доходности на риск
FRSH
FNGS
Сравнение FRSH c FNGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freshworks Inc. (FRSH) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRSH | FNGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.12 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 0.60 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 1.64 | -2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRSH и FNGS
Максимальная просадка FRSH за все время составила -86.31%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRSH и FNGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRSH | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.31% | -48.98% | -37.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.42% | -22.93% | -30.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.90% | -26.77% | -45.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.33% | -8.27% | -70.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.55% | -10.81% | -56.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.67% | 8.42% | +22.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRSH и FNGS
Freshworks Inc. (FRSH) имеет более высокую волатильность в 13.54% по сравнению с MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что FRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRSH | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.54% | 6.71% | +6.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.92% | 18.14% | +22.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.74% | 22.55% | +24.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.42% | 30.25% | +28.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.42% | 31.12% | +27.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRSH и FNGS
Ни FRSH, ни FNGS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FRSH and FNGS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRSH has higher volatility (13.54%) compared to FNGS (6.71%). In terms of maximum drawdown, FRSH dropped -86.31% vs FNGS's -48.98%.
FNGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRSH и FNGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор