PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FRSH с FNGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FRSH и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freshworks Inc. (FRSH) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRSH показывает доходность -21.71%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью 13.45%.


FRSH

1 день
0.42%
1 месяц
4.35%
С начала года
-21.71%
6 месяцев
-23.89%
1 год
-38.25%
3 года*
-15.26%
5 лет*
10 лет*

FNGS

1 день
-2.42%
1 месяц
7.85%
С начала года
13.45%
6 месяцев
8.38%
1 год
26.37%
3 года*
33.92%
5 лет*
21.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRSH и FNGS


2026 (YTD)20252024202320222021
FRSH
Freshworks Inc.
-21.71%-24.24%-31.16%59.69%-43.98%-44.77%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
13.45%18.64%51.99%95.24%-40.32%3.42%

Correlation

The correlation between FRSH and FNGS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.49

Over the past year, the correlation between FRSH and FNGS has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Freshworks Inc.

MicroSectors FANG+ ETN

Доходность на риск

FRSH vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FRSH
Ранг доходности на риск FRSH: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRSH: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRSH: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRSH: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRSH: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRSH: 1616
Ранг коэф-та Мартина

FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRSH c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freshworks Inc. (FRSH) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FRSHFNGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.23

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

1.16

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

3.33

-4.50

FRSH vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRSH на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа FNGS равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRSH и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FRSHFNGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

1.28

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

1.04

-1.53

Просадки

Сравнение просадок FRSH и FNGS

Максимальная просадка FRSH за все время составила -86.31%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRSH и FNGS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FRSHFNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.31%

-48.98%

-37.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.87%

-22.93%

-33.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.90%

-26.77%

-45.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.92%

-3.99%

-76.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.29%

-10.86%

-56.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.78%

7.93%

+24.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FRSH и FNGS

Freshworks Inc. (FRSH) имеет более высокую волатильность в 17.78% по сравнению с MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что FRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FRSHFNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.78%

6.36%

+11.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.11%

15.88%

+24.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.93%

20.64%

+25.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.64%

29.97%

+28.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.64%

31.13%

+27.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRSH и FNGS

Ни FRSH, ни FNGS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


FRSH and FNGS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRSH has higher volatility (17.78%) compared to FNGS (6.36%). In terms of maximum drawdown, FRSH dropped -86.31% vs FNGS's -48.98%.

FNGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRSH и FNGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор