Сравнение FRSH с FTNT
FRSH (Freshworks Inc.) and FTNT (Fortinet, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — FRSH in Software - Application, FTNT in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, FRSH returned -15.26%/yr vs 28.06%/yr for FTNT. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FRSH и FTNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRSH показывает доходность -21.71%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 88.48%.
FRSH
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- -21.71%
- 6 месяцев
- -23.89%
- 1 год
- -38.25%
- 3 года*
- -15.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTNT
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- 66.45%
- С начала года
- 88.48%
- 6 месяцев
- 75.71%
- 1 год
- 47.28%
- 3 года*
- 28.06%
- 5 лет*
- 27.54%
- 10 лет*
- 35.99%
Сравнение доходности по годам FRSH и FTNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRSH Freshworks Inc. | -21.71% | -24.24% | -31.16% | 59.69% | -43.98% | -44.77% |
FTNT Fortinet, Inc. | 88.48% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 19.16% |
Correlation
The correlation between FRSH and FTNT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г. | 0.52 |
The correlation between FRSH and FTNT has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
FRSH:
$2.72B
FTNT:
$111.17B
FRSH:
$0.63
FTNT:
$2.58
FRSH:
15.27
FTNT:
58.12
FRSH:
0.17
FTNT:
1.61
FRSH:
3.16
FTNT:
15.98
FRSH:
2.67
FTNT:
112.33
FRSH:
$871.17M
FTNT:
$7.11B
FRSH:
$740.21M
FTNT:
$5.74B
FRSH:
$55.83M
FTNT:
$2.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRSH vs. FTNT — Ранг доходности на риск
FRSH
FTNT
Сравнение FRSH c FTNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freshworks Inc. (FRSH) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRSH | FTNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.25 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.54 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 2.25 | -3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRSH | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 1.06 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 0.76 | -1.25 |
Просадки
Сравнение просадок FRSH и FTNT
Максимальная просадка FRSH за все время составила -86.31%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRSH и FTNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRSH | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.31% | -51.20% | -35.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.87% | -30.90% | -25.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.90% | -38.32% | -33.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.92% | 0.00% | -80.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.29% | -16.24% | -51.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.78% | 21.06% | +11.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRSH и FTNT
Текущая волатильность для Freshworks Inc. (FRSH) составляет 17.78%, в то время как у Fortinet, Inc. (FTNT) волатильность равна 20.57%. Это указывает на то, что FRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRSH | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.78% | 20.57% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.11% | 31.63% | +8.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.93% | 44.85% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.64% | 43.87% | +14.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.64% | 40.83% | +17.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRSH и FTNT
Ни FRSH, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRSH и FTNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freshworks Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRSH и FTNT
FRSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freshworks Inc. сообщила о валовой прибыли в 193.95M при выручке в 228.63M, что соответствует валовой рентабельности в 84.8%.
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
FRSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freshworks Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.06M при выручке в 228.63M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
FRSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freshworks Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.81M при выручке в 228.63M, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
Часто задаваемые вопросы
FRSH and FTNT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTNT has higher volatility (20.57%) compared to FRSH (17.78%). In terms of maximum drawdown, FRSH dropped -86.31% vs FTNT's -51.20%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRSH и FTNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор