PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRSGX с PKSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRSGX с PKSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Small-Mid Cap Growth Fund (FRSGX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).

FRSGX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 февр. 1992 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FRSGX и PKSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Small-Mid Cap Growth Fund (FRSGX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRSGX и PKSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRSGX
Franklin Small-Mid Cap Growth Fund		-4.33%2.83%11.36%27.20%-33.84%50.07%56.09%31.98%-4.94%21.64%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		1.54%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-1.99%34.98%

Доходность по периодам

С начала года, FRSGX показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции FRSGX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 13.41% против 14.98% соответственно.

FRSGX

1 день
3.34%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-7.06%
1 год
6.94%
3 года*
8.03%
5 лет*
6.19%
10 лет*
13.41%

PKSFX

1 день
2.07%
1 месяц
-6.10%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.60%
1 год
3.79%
3 года*
10.39%
5 лет*
7.79%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Small-Mid Cap Growth Fund

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Часто сравнивают с FRSGX:
FRSGX с FRAAXFRSGX с IVOOFRSGX с OBMCXFRSGX с SMCWXFRSGX с FZIPXFRSGX с VTIFRSGX с VOO
Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с VOOPKSFX с FLCNXPKSFX с SPYPKSFX с SDYPKSFX с SPYD

Сравнение комиссий FRSGX и PKSFX

FRSGX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии PKSFX в 1.00%.

PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund
FRSGX
Franklin Small-Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

FRSGX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRSGX
Ранг доходности на риск FRSGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRSGX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRSGX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRSGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRSGX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRSGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRSGX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Small-Mid Cap Growth Fund (FRSGX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRSGXPKSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.23

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

0.48

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.06

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

0.42

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.28

0.95

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRSGX vs. PKSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRSGX на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа PKSFX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRSGX и PKSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRSGXPKSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.23

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.44

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.80

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.56

-0.09

Корреляция

Корреляция между FRSGX и PKSFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRSGX и PKSFX

Дивидендная доходность FRSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что меньше доходности PKSFX в 14.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRSGX
Franklin Small-Mid Cap Growth Fund		8.53%8.16%0.00%0.00%6.80%41.15%8.84%18.91%14.01%8.78%6.68%9.71%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		14.08%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%

Просадки

Сравнение просадок FRSGX и PKSFX

Максимальная просадка FRSGX за все время составила -69.07%, что больше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRSGX и PKSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRSGXPKSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.07%

-54.46%

-14.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-11.21%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.25%

-22.02%

-17.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.25%

-33.45%

-5.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.46%

-9.42%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.78%

-7.17%

-11.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

4.96%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FRSGX и PKSFX

Franklin Small-Mid Cap Growth Fund (FRSGX) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что FRSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRSGXPKSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

4.62%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

11.11%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.23%

18.95%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.43%

17.90%

+10.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.03%

18.79%

+6.24%