Сравнение FRPT с RYCEY
FRPT (Freshpet, Inc.) and RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) are both stocks. FRPT operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while RYCEY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, FRPT returned 17.68%/yr vs 7.68%/yr for RYCEY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRPT и RYCEY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRPT показывает доходность -19.22%, что значительно ниже, чем у RYCEY с доходностью 8.80%. За последние 10 лет акции FRPT превзошли акции RYCEY по среднегодовой доходности: 17.68% против 7.68% соответственно.
FRPT
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -18.20%
- С начала года
- -19.22%
- 6 месяцев
- -20.60%
- 1 год
- -39.78%
- 3 года*
- -7.36%
- 5 лет*
- -22.09%
- 10 лет*
- 17.68%
RYCEY
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 17.23%
- 1 год
- 40.77%
- 3 года*
- 112.66%
- 5 лет*
- 62.45%
- 10 лет*
- 7.68%
Сравнение доходности по годам FRPT и RYCEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRPT Freshpet, Inc. | -19.22% | -58.86% | 70.71% | 64.41% | -44.61% | -32.90% | 140.29% | 83.74% | 69.71% | 86.70% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 8.80% | 123.64% | 88.21% | 253.27% | -33.95% | 2.53% | -82.05% | -12.69% | -7.35% | 40.70% |
Correlation
The correlation between FRPT and RYCEY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
FRPT:
$2.76B
RYCEY:
$143.10B
FRPT:
$3.67
RYCEY:
$0.99
FRPT:
13.40
RYCEY:
17.20
FRPT:
0.07
RYCEY:
0.04
FRPT:
2.36
RYCEY:
3.59
FRPT:
2.19
RYCEY:
52.59
FRPT:
$1.14B
RYCEY:
$40.04B
FRPT:
$442.09M
RYCEY:
$10.10B
FRPT:
$163.37M
RYCEY:
$8.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRPT vs. RYCEY — Ранг доходности на риск
FRPT
RYCEY
Сравнение FRPT c RYCEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freshpet, Inc. (FRPT) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRPT | RYCEY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.21 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.88 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 5.38 | -6.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRPT | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 1.09 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 1.44 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.16 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -0.23 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок FRPT и RYCEY
Максимальная просадка FRPT за все время составила -79.01%, что меньше максимальной просадки RYCEY в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRPT и RYCEY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRPT | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.01% | -99.07% | +20.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.57% | -21.75% | -22.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.85% | -23.37% | -47.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.90% | -62.01% | -15.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.01% | -94.64% | +15.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.37% | -78.40% | +5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.26% | -84.19% | +46.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.44% | 7.61% | +18.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRPT и RYCEY
Freshpet, Inc. (FRPT) имеет более высокую волатильность в 16.72% по сравнению с Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) с волатильностью 13.07%. Это указывает на то, что FRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRPT | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.72% | 13.07% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.79% | 32.78% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.75% | 37.69% | +12.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.97% | 43.52% | +6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.84% | 49.33% | -0.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRPT и RYCEY
FRPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYCEY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRPT Freshpet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 0.75% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.51% | 1.56% | 1.32% | 1.55% | 4.19% | 14.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRPT и RYCEY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freshpet, Inc. и Rolls-Royce Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRPT и RYCEY
FRPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freshpet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.67M при выручке в 297.64M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
RYCEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
FRPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freshpet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.33M при выручке в 297.64M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
RYCEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
FRPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freshpet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 48.51M при выручке в 297.64M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
RYCEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
FRPT and RYCEY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRPT has higher volatility (16.72%) compared to RYCEY (13.07%). In terms of maximum drawdown, FRPT dropped -79.01% vs RYCEY's -99.07%.
RYCEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRPT и RYCEY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор