Сравнение FRNW с URAN
FRNW (Fidelity Clean Energy ETF) and URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - FRNW is a Alternative Energy Equities fund actively managed by Fidelity, while URAN is a Uranium fund tracking the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. FRNW is actively managed, while URAN is passively managed. Over the past year, FRNW returned 40.44% vs -5.53% for URAN. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRNW charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for URAN.
Доходность
Сравнение доходности FRNW и URAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRNW показывает доходность 13.47%, что значительно выше, чем у URAN с доходностью -13.34%.
FRNW
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.57%
- 6 месяцев
- 5.52%
- С начала года
- 13.47%
- 1 год
- 40.44%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URAN
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -11.56%
- 6 месяцев
- -26.01%
- С начала года
- -13.34%
- 1 год
- -5.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRNW и URAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | 13.47% | 53.20% | -14.25% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | -13.34% | 49.05% | 3.89% |
Correlation
The correlation between FRNW and URAN is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.53 |
The correlation between FRNW and URAN has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRNW vs. URAN — Ранг доходности на риск
FRNW
URAN
Сравнение FRNW c URAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRNW | URAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.01 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | -0.16 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | -0.34 | +7.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRNW и URAN
Максимальная просадка FRNW за все время составила -59.37%, что больше максимальной просадки URAN в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRNW и URAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRNW | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.37% | -34.22% | -25.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.58% | -34.22% | +16.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.06% | -34.22% | +16.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.82% | -11.93% | -20.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 16.16% | -10.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRNW и URAN
Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что FRNW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRNW | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 7.78% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.49% | 29.76% | -9.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.36% | 39.80% | -12.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.55% | 39.05% | -10.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.55% | 39.05% | -10.50% |
Сравнение комиссий FRNW и URAN
FRNW берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии URAN в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRNW и URAN
Дивидендная доходность FRNW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности URAN в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | 1.21% | 1.25% | 1.43% | 1.30% | 0.69% | 0.04% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.96% | 2.56% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FRNW and URAN have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRNW has higher volatility (9.05%) compared to URAN (7.78%). In terms of maximum drawdown, FRNW dropped -59.37% vs URAN's -34.22%.
On 1-year performance, FRNW leads with 40.44% vs -5.53% for URAN. On fees, URAN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, URAN has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FRNW has performed better with a 40.44% return vs -5.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URAN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for FRNW.
URAN has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 1.21% for FRNW.
FRNW is categorized as Alternative Energy Equities, while URAN is Uranium. They also come from different issuers: Fidelity and Themes. Their fees differ too: 0.39% for FRNW and 0.35% for URAN.
FRNW currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRNW и URAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор