PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRNW с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRNW с SCHG

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FRNW (Fidelity Clean Energy ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - FRNW is a Alternative Energy Equities fund actively managed by Fidelity, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. FRNW is actively managed, while SCHG is passively managed. Over the past 3 years, FRNW returned 6.49%/yr vs 23.27%/yr for SCHG. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRNW charges 0.39%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности FRNW и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRNW показывает доходность 23.62%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 5.03%.

FRNW

1 день
0.40%
1 месяц
-4.24%
С начала года
23.62%
6 месяцев
23.50%
1 год
63.53%
3 года*
6.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
2.39%
1 месяц
-0.12%
С начала года
5.03%
6 месяцев
5.98%
1 год
23.20%
3 года*
23.27%
5 лет*
14.85%
10 лет*
18.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRNW и SCHG

2026 (YTD)20252024202320222021
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		23.62%53.20%-21.11%-19.64%-11.46%-2.52%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		5.03%17.50%34.95%50.10%-31.80%9.82%

Correlation

The correlation between FRNW and SCHG is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г.

0.57

The correlation between FRNW and SCHG shifts across timeframes, from 0.47 (3 years) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FRNW и SCHG

Секторы
FRNW
SCHG

Коммунальные услуги

42.5%
0.4%

Промышленность

28.7%
6.0%

Энергетика

22.5%
0.7%

Технологии

6.0%
46.7%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

15.3%

Потребительский циклический сектор

-

12.4%

Потребительский защитный сектор

-

1.6%

Финансовые услуги

-

6.6%

Здравоохранение

-

8.4%

Недвижимость

-

0.5%

Коммунальные услуги

FRNW
42.5%
SCHG
0.4%

Промышленность

FRNW
28.7%
SCHG
6.0%

Энергетика

FRNW
22.5%
SCHG
0.7%

Технологии

FRNW
6.0%
SCHG
46.7%

Сырьевые материалы

FRNW

-

SCHG
1.3%

Коммуникационные услуги

FRNW

-

SCHG
15.3%

Потребительский циклический сектор

FRNW

-

SCHG
12.4%

Потребительский защитный сектор

FRNW

-

SCHG
1.6%

Финансовые услуги

FRNW

-

SCHG
6.6%

Здравоохранение

FRNW

-

SCHG
8.4%

Недвижимость

FRNW

-

SCHG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Clean Energy ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FRNW:
FRNW с ICLNFRNW с QCLNFRNW с CNRGFRNW с QQQFRNW с VOOFRNW с VCLNFRNW с BATT
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

FRNW vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRNW
Ранг доходности на риск FRNW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNW: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNW: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNW: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRNW c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRNWSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.45

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
1.98

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

1.42

+3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.55

4.68

+10.87

FRNW vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRNW на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRNW и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRNW и SCHG

Максимальная просадка FRNW за все время составила -59.37%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRNW и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRNWSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.37%

-34.59%

-24.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-16.41%

+2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.14%

-23.39%

-21.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.73%

-3.06%

-7.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.15%

-5.20%

-27.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

4.97%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FRNW и SCHG

Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что FRNW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRNWSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

5.59%

+5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.59%

12.52%

+7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.98%

16.09%

+10.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.51%

22.35%

+6.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.51%

21.60%

+6.91%

Сравнение комиссий FRNW и SCHG

FRNW берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRNW и SCHG

Дивидендная доходность FRNW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности SCHG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		1.02%1.25%1.43%1.30%0.69%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.37%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

FRNW and SCHG have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRNW has higher volatility (10.63%) compared to SCHG (5.59%). In terms of maximum drawdown, FRNW dropped -59.37% vs SCHG's -34.59%.

On 3-year performance, SCHG leads with 23.27% vs 6.49% for FRNW. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHG has performed better with a 23.27% return vs 6.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.39% for FRNW.

FRNW has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.37% for SCHG.

FRNW is categorized as Alternative Energy Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.39% for FRNW and 0.04% for SCHG.

FRNW currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRNW и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор