PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FRNW с PBW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRNW с PBW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FRNW (Fidelity Clean Energy ETF) and PBW (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - FRNW is a Alternative Energy Equities fund actively managed by Fidelity, while PBW is a Small Cap Growth Equities fund tracking the The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). FRNW is actively managed, while PBW is passively managed. Over the past 3 years, FRNW returned 3.53%/yr vs -6.65%/yr for PBW. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FRNW charges 0.39%/yr vs 0.61%/yr for PBW.

Доходность

Сравнение доходности FRNW и PBW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRNW показывает доходность 13.37%, что значительно выше, чем у PBW с доходностью 10.21%.

FRNW

1 день
-2.22%
1 месяц
-7.03%
6 месяцев
6.55%
С начала года
13.37%
1 год
40.18%
3 года*
3.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBW

1 день
-4.27%
1 месяц
-15.98%
6 месяцев
-3.48%
С начала года
10.21%
1 год
48.80%
3 года*
-6.65%
5 лет*
-14.11%
10 лет*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRNW и PBW

2026 (YTD)20252024202320222021
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		13.37%53.20%-21.11%-19.64%-11.46%-2.52%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		10.21%53.96%-30.77%-20.03%-44.55%-1.67%

Correlation

The correlation between FRNW and PBW is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г.

0.84

The correlation between FRNW and PBW has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FRNW и PBW

Секторы
FRNW
PBW

Коммунальные услуги

46.1%
8.4%

Промышленность

26.5%
28.0%

Энергетика

21.1%
12.9%

Технологии

5.3%
9.9%

Сырьевые материалы

-

13.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

12.7%

Потребительский защитный сектор

-

1.6%

Финансовые услуги

-

1.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

FRNW
46.1%
PBW
8.4%

Промышленность

FRNW
26.5%
PBW
28.0%

Энергетика

FRNW
21.1%
PBW
12.9%

Технологии

FRNW
5.3%
PBW
9.9%

Сырьевые материалы

FRNW

-

PBW
13.5%

Коммуникационные услуги

FRNW

-

PBW

-

Потребительский циклический сектор

FRNW

-

PBW
12.7%

Потребительский защитный сектор

FRNW

-

PBW
1.6%

Финансовые услуги

FRNW

-

PBW
1.3%

Здравоохранение

FRNW

-

PBW

-

Недвижимость

FRNW

-

PBW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Clean Energy ETF

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

Часто сравнивают с FRNW:
FRNW с ICLNFRNW с QCLNFRNW с CNRGFRNW с VCLNFRNW с QQQFRNW с FDTXFRNW с VOO
Часто сравнивают с PBW:
PBW с ICLNPBW с QCLNPBW с PBDPBW с PKWPBW с RNRGPBW с BEPBW с XOP

Доходность на риск

FRNW vs. PBW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRNW
Ранг доходности на риск FRNW: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNW: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNW: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNW: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNW: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNW: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PBW
Ранг доходности на риск PBW: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRNW c PBW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRNWPBWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.13

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
1.64

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

1.72

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.09

4.87

+2.21

FRNW vs. PBW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRNW на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа PBW равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRNW и PBW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRNW и PBW

Максимальная просадка FRNW за все время составила -59.37%, что меньше максимальной просадки PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRNW и PBW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRNWPBWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.37%

-89.02%

+29.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.58%

-28.44%

+10.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.14%

-68.04%

+22.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-84.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.13%

-72.23%

+54.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.83%

-62.92%

+30.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

10.04%

-4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FRNW и PBW

Текущая волатильность для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) составляет 9.10%, в то время как у Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) волатильность равна 13.46%. Это указывает на то, что FRNW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRNWPBWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.10%

13.46%

-4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.51%

32.32%

-11.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.37%

43.37%

-16.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.56%

43.54%

-14.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.56%

39.11%

-10.55%

Сравнение комиссий FRNW и PBW

FRNW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PBW в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRNW и PBW

Дивидендная доходность FRNW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности PBW в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		1.21%1.25%1.43%1.30%0.69%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		1.41%0.79%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.04%1.28%2.68%1.53%

Часто задаваемые вопросы

FRNW and PBW have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBW has higher volatility (13.46%) compared to FRNW (9.10%). In terms of maximum drawdown, FRNW dropped -59.37% vs PBW's -89.02%.

On 3-year performance, FRNW leads with 3.53% vs -6.65% for PBW. On fees, FRNW is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FRNW has been the lower-risk option at 9.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FRNW has performed better with a 3.53% return vs -6.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRNW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.61% for PBW.

PBW has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 1.21% for FRNW.

FRNW is categorized as Alternative Energy Equities, while PBW is Small Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for FRNW and 0.61% for PBW.

FRNW currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRNW и PBW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор