PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRNW с PBD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRNW с PBD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRNW (Fidelity Clean Energy ETF) and PBD (Invesco Global Clean Energy ETF) are both Alternative Energy Equities funds. FRNW is actively managed, while PBD is passively managed. Over the past 3 years, FRNW returned 9.98%/yr vs 9.02%/yr for PBD. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FRNW charges 0.39%/yr vs 0.75%/yr for PBD.

Доходность

Сравнение доходности FRNW и PBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и Invesco Global Clean Energy ETF (PBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRNW показывает доходность 33.32%, что значительно ниже, чем у PBD с доходностью 38.19%.

FRNW

1 день
-0.59%
1 месяц
4.92%
С начала года
33.32%
6 месяцев
31.14%
1 год
83.54%
3 года*
9.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBD

1 день
-0.22%
1 месяц
3.06%
С начала года
38.19%
6 месяцев
38.30%
1 год
90.01%
3 года*
9.02%
5 лет*
-3.70%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRNW и PBD

2026 (YTD)20252024202320222021
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		33.32%53.20%-21.11%-19.64%-11.46%-2.85%
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF		38.19%43.65%-26.39%-10.69%-29.70%0.18%

Correlation

The correlation between FRNW and PBD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г.

0.90

The correlation between FRNW and PBD has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FRNW и PBD

Секторы
FRNW
PBD

Коммунальные услуги

43.3%
12.0%

Промышленность

30.1%
48.1%

Энергетика

21.0%
12.4%

Технологии

5.5%
6.8%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

9.4%

Потребительский защитный сектор

-

0.9%

Финансовые услуги

-

1.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

FRNW
43.3%
PBD
12.0%

Промышленность

FRNW
30.1%
PBD
48.1%

Энергетика

FRNW
21.0%
PBD
12.4%

Технологии

FRNW
5.5%
PBD
6.8%

Сырьевые материалы

FRNW

-

PBD
3.4%

Коммуникационные услуги

FRNW

-

PBD

-

Потребительский циклический сектор

FRNW

-

PBD
9.4%

Потребительский защитный сектор

FRNW

-

PBD
0.9%

Финансовые услуги

FRNW

-

PBD
1.2%

Здравоохранение

FRNW

-

PBD

-

Недвижимость

FRNW

-

PBD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Clean Energy ETF

Invesco Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с FRNW:
FRNW с ICLNFRNW с QCLNFRNW с CNRGFRNW с QQQFRNW с VOOFRNW с VCLNFRNW с FDTX
Часто сравнивают с PBD:
PBD с PBWPBD с ICLNPBD с FANPBD с TDVPBD с QQQPBD с IXNPBD с AIQ

Доходность на риск

FRNW vs. PBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRNW
Ранг доходности на риск FRNW: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNW: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNW: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PBD
Ранг доходности на риск PBD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRNW c PBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и Invesco Global Clean Energy ETF (PBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRNWPBDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29
3.87

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
4.57

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.60

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.25

8.45

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.59

26.36

-3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRNW vs. PBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRNW на текущий момент составляет 3.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBD равному 3.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRNW и PBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRNWPBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29

3.87

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.03

+0.06

Просадки

Сравнение просадок FRNW и PBD

Максимальная просадка FRNW за все время составила -59.37%, что меньше максимальной просадки PBD в -78.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRNW и PBD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRNWPBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.37%

-78.60%

+19.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-10.70%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.27%

-52.45%

+7.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-39.15%

+35.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.31%

-53.39%

+20.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.43%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FRNW и PBD

Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) имеют волатильность 7.97% и 8.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRNWPBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

8.20%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.79%

17.01%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.55%

23.38%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.34%

28.36%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.34%

27.25%

+1.09%

Сравнение комиссий FRNW и PBD

FRNW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PBD в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRNW и PBD

Дивидендная доходность FRNW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности PBD в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		0.94%1.25%1.43%1.30%0.69%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF		1.63%2.71%1.81%2.85%2.98%0.67%0.48%1.83%1.86%1.76%2.04%1.24%

Часто задаваемые вопросы

FRNW and PBD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBD has higher volatility (8.20%) compared to FRNW (7.97%). In terms of maximum drawdown, FRNW dropped -59.37% vs PBD's -78.60%.

On 3-year performance, FRNW leads with 9.98% vs 9.02% for PBD. On fees, FRNW is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FRNW has been the lower-risk option at 7.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FRNW has performed better with a 9.98% return vs 9.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRNW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for PBD.

PBD has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.94% for FRNW.

They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for FRNW and 0.75% for PBD.

PBD currently has the higher Sharpe Ratio (3.87 vs 3.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRNW и PBD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор