Сравнение FRNW с MSTY
FRNW (Fidelity Clean Energy ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FRNW is a Alternative Energy Equities fund actively managed by Fidelity, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, FRNW returned 63.53% vs -60.49% for MSTY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FRNW charges 0.39%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности FRNW и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRNW показывает доходность 23.62%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -12.23%.
FRNW
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 23.62%
- 6 месяцев
- 23.50%
- 1 год
- 63.53%
- 3 года*
- 6.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -23.91%
- С начала года
- -12.23%
- 6 месяцев
- -15.80%
- 1 год
- -60.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRNW и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | 23.62% | 53.20% | -7.52% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.23% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between FRNW and MSTY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRNW vs. MSTY — Ранг доходности на риск
FRNW
MSTY
Сравнение FRNW c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRNW | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.82 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.50 | -0.84 | +5.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.55 | -1.25 | +16.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRNW и MSTY
Максимальная просадка FRNW за все время составила -59.37%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRNW и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRNW | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.37% | -71.79% | +12.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -71.79% | +57.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.73% | -65.49% | +54.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.15% | -26.61% | -6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 48.38% | -44.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRNW и MSTY
Текущая волатильность для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) составляет 10.63%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 19.30%. Это указывает на то, что FRNW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRNW | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.63% | 19.30% | -8.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.59% | 49.85% | -30.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.98% | 61.63% | -34.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.51% | 71.87% | -43.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.51% | 71.87% | -43.36% |
Сравнение комиссий FRNW и MSTY
FRNW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRNW и MSTY
Дивидендная доходность FRNW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности MSTY в 230.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | 1.02% | 1.25% | 1.43% | 1.30% | 0.69% | 0.04% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 230.78% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FRNW and MSTY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (19.30%) compared to FRNW (10.63%). In terms of maximum drawdown, FRNW dropped -59.37% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, FRNW leads with 63.53% vs -60.49% for MSTY. On fees, FRNW is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FRNW has been the lower-risk option at 10.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FRNW has performed better with a 63.53% return vs -60.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FRNW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 230.78%, compared with 1.02% for FRNW.
FRNW is categorized as Alternative Energy Equities, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Fidelity and YieldMax. Their fees differ too: 0.39% for FRNW and 0.99% for MSTY.
FRNW currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRNW и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор