PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRNW с HYDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRNW с HYDR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRNW (Fidelity Clean Energy ETF) and HYDR (Global X Hydrogen ETF) are both Alternative Energy Equities funds. FRNW is actively managed, while HYDR is passively managed. Over the past 3 years, FRNW returned 9.98%/yr vs 14.46%/yr for HYDR. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRNW charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for HYDR.

Доходность

Сравнение доходности FRNW и HYDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и Global X Hydrogen ETF (HYDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRNW показывает доходность 33.32%, что значительно ниже, чем у HYDR с доходностью 101.95%.

FRNW

1 день
-0.59%
1 месяц
4.92%
С начала года
33.32%
6 месяцев
31.14%
1 год
83.54%
3 года*
9.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYDR

1 день
-3.90%
1 месяц
2.47%
С начала года
101.95%
6 месяцев
76.41%
1 год
232.59%
3 года*
14.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRNW и HYDR

2026 (YTD)20252024202320222021
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		33.32%53.20%-21.11%-19.64%-11.46%-2.85%
HYDR
Global X Hydrogen ETF		101.95%43.73%-33.08%-36.49%-47.24%-3.00%

Correlation

The correlation between FRNW and HYDR is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г.

0.79

The correlation between FRNW and HYDR has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FRNW и HYDR

Секторы
FRNW
HYDR

Коммунальные услуги

43.3%

-

Промышленность

30.1%
84.7%

Энергетика

21.0%
0.4%

Технологии

5.5%
0.5%

Сырьевые материалы

-

2.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

FRNW
43.3%
HYDR

-

Промышленность

FRNW
30.1%
HYDR
84.7%

Энергетика

FRNW
21.0%
HYDR
0.4%

Технологии

FRNW
5.5%
HYDR
0.5%

Сырьевые материалы

FRNW

-

HYDR
2.4%

Коммуникационные услуги

FRNW

-

HYDR

-

Потребительский циклический сектор

FRNW

-

HYDR
2.3%

Потребительский защитный сектор

FRNW

-

HYDR

-

Финансовые услуги

FRNW

-

HYDR

-

Здравоохранение

FRNW

-

HYDR

-

Недвижимость

FRNW

-

HYDR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Clean Energy ETF

Global X Hydrogen ETF

Часто сравнивают с FRNW:
FRNW с ICLNFRNW с QCLNFRNW с CNRGFRNW с QQQFRNW с VOOFRNW с VCLNFRNW с FDTX
Часто сравнивают с HYDR:
HYDR с HJENHYDR с ICLNHYDR с BLX.TOHYDR с KRBNHYDR с VVMX.DEHYDR с AIRRHYDR с SPY

Доходность на риск

FRNW vs. HYDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRNW
Ранг доходности на риск FRNW: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNW: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNW: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
HYDR
Ранг доходности на риск HYDR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRNW c HYDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и Global X Hydrogen ETF (HYDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRNWHYDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29
4.32

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
4.37

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.52

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.25

7.87

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.59

18.50

+4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRNW vs. HYDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRNW на текущий момент составляет 3.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYDR равному 4.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRNW и HYDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRNWHYDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29

4.32

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.24

+0.32

Просадки

Сравнение просадок FRNW и HYDR

Максимальная просадка FRNW за все время составила -59.37%, что меньше максимальной просадки HYDR в -89.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRNW и HYDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRNWHYDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.37%

-89.28%

+29.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-29.76%

+18.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.27%

-70.32%

+25.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-53.63%

+49.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.31%

-64.20%

+30.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

12.64%

-8.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FRNW и HYDR

Текущая волатильность для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) составляет 7.97%, в то время как у Global X Hydrogen ETF (HYDR) волатильность равна 18.28%. Это указывает на то, что FRNW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRNWHYDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

18.28%

-10.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.79%

35.72%

-17.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.55%

54.22%

-28.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.34%

47.24%

-18.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.34%

47.24%

-18.90%

Сравнение комиссий FRNW и HYDR

FRNW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HYDR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRNW и HYDR

Дивидендная доходность FRNW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности HYDR в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		0.94%1.25%1.43%1.30%0.69%0.04%
HYDR
Global X Hydrogen ETF		1.89%3.82%0.40%0.00%0.00%0.06%

Часто задаваемые вопросы

FRNW and HYDR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYDR has higher volatility (18.28%) compared to FRNW (7.97%). In terms of maximum drawdown, FRNW dropped -59.37% vs HYDR's -89.28%.

On 3-year performance, HYDR leads with 14.46% vs 9.98% for FRNW. On fees, FRNW is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FRNW has been the lower-risk option at 7.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HYDR has performed better with a 14.46% return vs 9.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRNW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for HYDR.

HYDR has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.94% for FRNW.

They also come from different issuers: Fidelity and Global X. Their fees differ too: 0.39% for FRNW and 0.50% for HYDR.

HYDR currently has the higher Sharpe Ratio (4.32 vs 3.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRNW и HYDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор