Сравнение FRNW с HJEN
FRNW (Fidelity Clean Energy ETF) and HJEN (Direxion Hydrogen ETF) are both Alternative Energy Equities funds. FRNW is actively managed, while HJEN is passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRNW charges 0.39%/yr vs 0.45%/yr for HJEN.
Доходность
Сравнение доходности FRNW и HJEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FRNW
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -12.29%
- С начала года
- 19.27%
- 6 месяцев
- 16.68%
- 1 год
- 59.09%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HJEN
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRNW и HJEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | 19.27% | 53.20% | -21.11% | -19.64% | -11.46% | -2.52% |
HJEN Direxion Hydrogen ETF | 0.00% | 0.00% | -10.90% | -8.69% | -33.27% | 7.31% |
Correlation
The correlation between FRNW and HJEN is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г. | 0.62 |
The correlation between FRNW and HJEN shifts across timeframes, from 0.44 (3 years) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов FRNW и HJEN
Секторы
FRNW
HJEN
Коммунальные услуги
-
Промышленность
Энергетика
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
FRNW
HJEN
-
Промышленность
FRNW
HJEN
Энергетика
FRNW
HJEN
Технологии
FRNW
HJEN
Сырьевые материалы
FRNW
-
HJEN
Коммуникационные услуги
FRNW
-
HJEN
-
Потребительский циклический сектор
FRNW
-
HJEN
-
Потребительский защитный сектор
FRNW
-
HJEN
-
Финансовые услуги
FRNW
-
HJEN
Здравоохранение
FRNW
-
HJEN
-
Недвижимость
FRNW
-
HJEN
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRNW vs. HJEN — Ранг доходности на риск
FRNW
HJEN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FRNW c HJEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и Direxion Hydrogen ETF (HJEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRNW | HJEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.28 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRNW и HJEN
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRNW | HJEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.37% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.87% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.03% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FRNW и HJEN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRNW | HJEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.85% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.53% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.53% | — | — |
Сравнение комиссий FRNW и HJEN
FRNW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HJEN в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRNW и HJEN
Дивидендная доходность FRNW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как HJEN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | 1.15% | 1.25% | 1.43% | 1.30% | 0.69% | 0.04% |
HJEN Direxion Hydrogen ETF | 0.00% | 0.00% | 0.91% | 1.50% | 1.24% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
FRNW and HJEN have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRNW is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRNW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for HJEN.
FRNW has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.00% for HJEN.
They also come from different issuers: Fidelity and Direxion. Their fees differ too: 0.39% for FRNW and 0.45% for HJEN.
Подберите оптимальное распределение для FRNW и HJEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор