PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRNW с HJEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRNW с HJEN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRNW (Fidelity Clean Energy ETF) and HJEN (Direxion Hydrogen ETF) are both Alternative Energy Equities funds. FRNW is actively managed, while HJEN is passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRNW charges 0.39%/yr vs 0.45%/yr for HJEN.

Доходность

Сравнение доходности FRNW и HJEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и Direxion Hydrogen ETF (HJEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FRNW

1 день
-0.59%
1 месяц
4.92%
С начала года
33.32%
6 месяцев
31.14%
1 год
83.54%
3 года*
9.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

HJEN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRNW и HJEN

2026 (YTD)20252024202320222021
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		33.32%53.20%-21.11%-19.64%-11.46%-2.85%
HJEN
Direxion Hydrogen ETF		0.00%0.00%-10.90%-8.69%-33.27%4.38%

Correlation

The correlation between FRNW and HJEN is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г.

0.63

The correlation between FRNW and HJEN shifts across timeframes, from 0.45 (3 years) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FRNW и HJEN

Секторы
FRNW
HJEN

Коммунальные услуги

43.3%

-

Промышленность

30.1%
31.7%

Энергетика

21.0%
8.3%

Технологии

5.5%
7.6%

Сырьевые материалы

-

9.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

3.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

FRNW
43.3%
HJEN

-

Промышленность

FRNW
30.1%
HJEN
31.7%

Энергетика

FRNW
21.0%
HJEN
8.3%

Технологии

FRNW
5.5%
HJEN
7.6%

Сырьевые материалы

FRNW

-

HJEN
9.2%

Коммуникационные услуги

FRNW

-

HJEN

-

Потребительский циклический сектор

FRNW

-

HJEN

-

Потребительский защитный сектор

FRNW

-

HJEN

-

Финансовые услуги

FRNW

-

HJEN
3.3%

Здравоохранение

FRNW

-

HJEN

-

Недвижимость

FRNW

-

HJEN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Clean Energy ETF

Direxion Hydrogen ETF

Часто сравнивают с FRNW:
FRNW с ICLNFRNW с QCLNFRNW с CNRGFRNW с QQQFRNW с VOOFRNW с VCLNFRNW с FDTX
Часто сравнивают с HJEN:
HJEN с HYDRHJEN с REMXHJEN с CNRGHJEN с CMIHJEN с VOOHJEN с VTIHJEN с 36BA.DE

Доходность на риск

FRNW vs. HJEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRNW
Ранг доходности на риск FRNW: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNW: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNW: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
HJEN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRNW c HJEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и Direxion Hydrogen ETF (HJEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRNWHJENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.25

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.59

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRNW vs. HJEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRNWHJENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

—

—

Просадки

Сравнение просадок FRNW и HJEN

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRNWHJENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.37%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.31%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FRNW и HJEN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRNWHJENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.79%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.55%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.34%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.34%

—

—

Сравнение комиссий FRNW и HJEN

FRNW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HJEN в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRNW и HJEN

Дивидендная доходность FRNW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как HJEN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		0.94%1.25%1.43%1.30%0.69%0.04%
HJEN
Direxion Hydrogen ETF		0.00%0.00%0.91%1.50%1.24%0.76%

Часто задаваемые вопросы

FRNW and HJEN have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FRNW is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FRNW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for HJEN.

FRNW has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for HJEN.

They also come from different issuers: Fidelity and Direxion. Their fees differ too: 0.39% for FRNW and 0.45% for HJEN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRNW и HJEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор