Сравнение FRNW с FETH
FRNW (Fidelity Clean Energy ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both exchange-traded funds - FRNW is a Alternative Energy Equities fund actively managed by Fidelity, while FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. FRNW is actively managed, while FETH is passively managed. Over the past year, FRNW returned 83.54% vs -32.61% for FETH. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FRNW charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности FRNW и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRNW показывает доходность 33.32%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -40.26%.
FRNW
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- 33.32%
- 6 месяцев
- 31.14%
- 1 год
- 83.54%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FETH
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -25.20%
- С начала года
- -40.26%
- 6 месяцев
- -43.59%
- 1 год
- -32.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRNW и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | 33.32% | 53.20% | -9.67% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -40.26% | -11.37% | -3.61% |
Correlation
The correlation between FRNW and FETH is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRNW vs. FETH — Ранг доходности на риск
FRNW
FETH
Сравнение FRNW c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRNW | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 0.96 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.25 | -0.52 | +7.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.59 | -0.86 | +23.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRNW | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29 | -0.48 | +3.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | -0.42 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок FRNW и FETH
Максимальная просадка FRNW за все время составила -59.37%, что меньше максимальной просадки FETH в -64.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRNW и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRNW | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.37% | -64.00% | +4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -63.45% | +51.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -63.45% | +59.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.31% | -32.79% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 38.03% | -34.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRNW и FETH
Текущая волатильность для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) составляет 7.97%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что FRNW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRNW | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 9.77% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.79% | 45.28% | -27.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.55% | 68.41% | -42.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.34% | 72.20% | -43.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.34% | 72.20% | -43.86% |
Сравнение комиссий FRNW и FETH
FRNW берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FETH в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRNW и FETH
Дивидендная доходность FRNW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как FETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | 0.94% | 1.25% | 1.43% | 1.30% | 0.69% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
FRNW and FETH have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (9.77%) compared to FRNW (7.97%). In terms of maximum drawdown, FRNW dropped -59.37% vs FETH's -64.00%.
On 1-year performance, FRNW leads with 83.54% vs -32.61% for FETH. On fees, FETH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FRNW has been the lower-risk option at 7.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FRNW has performed better with a 83.54% return vs -32.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for FRNW.
FRNW has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for FETH.
FRNW is categorized as Alternative Energy Equities, while FETH is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.39% for FRNW and 0.25% for FETH.
FRNW currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRNW и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор