Сравнение FRNW с FETH
FRNW (Fidelity Clean Energy ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both exchange-traded funds - FRNW is a Alternative Energy Equities fund actively managed by Fidelity, while FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. FRNW is actively managed, while FETH is passively managed. Over the past year, FRNW returned 59.09% vs -36.15% for FETH. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FRNW charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности FRNW и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRNW показывает доходность 19.27%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -47.60%.
FRNW
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -12.29%
- С начала года
- 19.27%
- 6 месяцев
- 16.68%
- 1 год
- 59.09%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FETH
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -24.83%
- С начала года
- -47.60%
- 6 месяцев
- -47.03%
- 1 год
- -36.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRNW и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | 19.27% | 53.20% | -10.18% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -47.60% | -11.37% | -4.68% |
Correlation
The correlation between FRNW and FETH is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRNW vs. FETH — Ранг доходности на риск
FRNW
FETH
Сравнение FRNW c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRNW | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.95 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | -0.53 | +4.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.28 | -0.88 | +14.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRNW и FETH
Максимальная просадка FRNW за все время составила -59.37%, что меньше максимальной просадки FETH в -67.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRNW и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRNW | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.37% | -67.94% | +8.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -67.94% | +53.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.87% | -67.94% | +54.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.03% | -33.83% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 40.93% | -36.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRNW и FETH
Текущая волатильность для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) составляет 10.27%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 19.88%. Это указывает на то, что FRNW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRNW | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.27% | 19.88% | -9.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.77% | 46.43% | -26.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.85% | 69.00% | -42.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.53% | 72.32% | -43.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.53% | 72.32% | -43.79% |
Сравнение комиссий FRNW и FETH
FRNW берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FETH в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRNW и FETH
Дивидендная доходность FRNW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как FETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | 1.15% | 1.25% | 1.43% | 1.30% | 0.69% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
FRNW and FETH have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (19.88%) compared to FRNW (10.27%). In terms of maximum drawdown, FRNW dropped -59.37% vs FETH's -67.94%.
On 1-year performance, FRNW leads with 59.09% vs -36.15% for FETH. On fees, FETH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FRNW has been the lower-risk option at 10.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FRNW has performed better with a 59.09% return vs -36.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for FRNW.
FRNW has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.00% for FETH.
FRNW is categorized as Alternative Energy Equities, while FETH is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.39% for FRNW and 0.25% for FETH.
FRNW currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRNW и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор